欧盟(European Union)的银行业监管机构欧洲银行监管委员会(Committee of European Banking Supervisors,简称CEBS)周五表示,在评估大型银行对压力测试中最悲观假设情况的耐受力时,将其资产价值抵消了5,660亿欧元。 CESB表示,在评估温和的二次探底和国债市场出现新一轮剧烈波动的共同影响时,接受压力测试的91家银行的一级资本比率平均为9.2%,较达标水平6%高出3.2个百分点。 只有七家银行的一级资本比率低于6%,未能达标。 根据报告,91家接受测试的银行资产占欧盟银行业总资产的65%以上,接受测试的银行资产占各欧盟成员国银行业资产规模的逾50%。 CEBS假设的银行损失主要是贷款损失,而不是备受关注的因持有国债造成的损失。 CEBS表示,在悲观情况下(假设欧盟经济今年增长为零,明年为萎缩0.4%)假定的4,728亿欧元损失是资产减值损失。还假定在这种情况下银行将出现259亿欧元的交易损失。 此外,CEBS还评估了银行在交易帐户中持有的国债价值下降389亿欧元将带来的风险。计入长期资产帐户下的持有到期国债的估值损失不在本次测试的考虑之内。 据报导,CEBS还在压力测试中假设了主权风险造成冲击的情况,以评估国债市场重演4、5月危机时银行的耐受力。 为模拟5月份国债市场剧烈波动的一幕,CEBS在“主权风险冲击”情境中假定,欧盟所有成员国的市场利率都普遍上涨,其中3个月期货币市场利率上涨1.25个百分点,10年期国债利率上涨0.75个百分点。 CEBS还根据各国国债的历史波动性,假设了个别国家国债将出现额外损失的情况。 他们假设,在最悲观的情况下,希腊国债平均加权的折价幅度将达到23.1%,西班牙和葡萄牙国债的折价幅度分别为12.3%和14%。 但是压力测试模型并没有明确作出出现主权违约的假设,这反映出一种政治信念,即欧盟,尤其是欧元区成员国无一可能违约。 |
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