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转债溢价率多少具有套利空间?可转债溢价率怎么算?

2020/9/3 8:42:08  文章来源:第一金融网  作者:第一金融…
文章简介:转债溢价率多少具有套利空间?可转债溢价率怎么算?,可转债实际上是一种金融衍生品,其价格主要受到正股的影响,一般而言金融衍生品和基础资产之间是存在套利机制的,可转债也可以套利,可转债套利与转股溢价率这一指标有关,那么转债溢价率多少具有套利空间呢? 转债溢价率多少具有套利空间? 当转股溢价率为

  可转债实际上是一种金融衍生品,其价格主要受到正股的影响,一般而言金融衍生品和基础资产之间是存在套利机制的,可转债也可以套利,可转债套利与转股溢价率这一指标有关,那么转债溢价率多少具有套利空间呢?

  转债溢价率多少具有套利空间?

  当转股溢价率为负数的时候,可转债就具备套利空间。

  可转债的转股溢价率是这么来的:转股溢价率=可转债价格÷转股价值-1,转股价值=可转债的正股价格÷可转债的转股价×100。转股溢价率反映的是可转债的价格相对于转股价值的溢价水平。

  由于可转债可以通过转股来达成收益,所以转股价值本身就应该包含在可转债价格当中,因此转股溢价率在正常的情况下应当是正值,当转股溢价率为负的时候,投资者就可以通过“做多可转债+做空正股”的方式来套利。

  在现实中投资者也应当注意转股溢价率过于高的情况,一般而言,转股溢价率越高,可转债的股性就会越弱,正股价格上涨就越难传导至可转债的价格中来,这让可转债的价格更具不确定性。

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