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商业银行贷款定价的难点与对策
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2007-8-16 9:30:09
    长期以来,我国的存贷款利率由中央银行统一制定并颁布实施,严格的利率管制导致商业银行产品定价能力不足。随着利率市场化改革的推进,商业银行在一定程度上拥有了贷款定价自主权。建立科学、合理的贷款定价体系,对增强银行市场竞争力、防范信贷风险、优化信贷资源配置、提高盈利能力具有重要意义。
  贷款定价是银行根据自身的资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标,结合借贷资金供求状况和客户合作关系等因素,综合确定贷款利率。近年来,随着我国商业银行的改革发展,成本核算和财务管理体系逐步完善,风险管理水平不断提高,逐步建立起集中统一的管理信息系统,初步具备了贷款定价的基础条件。但仍存在以下问题:一是系统内资金统一市场尚未完全形成,不能提供权威性的内部资金价格,资金成本的确定缺乏可靠依据;二是财务管理系统尚不能够将成本费用细分到不同的客户、产品、部门或机构,难以归集不同客户、不同信贷产品的经营成本和收益;三是在风险量化技术方面比较欠缺,主要根据客户信用等级及贷款方式等分析判断贷款风险,没有建立起对违约风险的定量测算和评估系统,难以提供准确的风险成本数据;四是数据积累不足,信息支持体系有待完善。如仍不能实时提供全行的资产负债结构、金融产品价格等经营信息,缺乏对历史数据的长期收集和分析,没有建立违约数据库,信息加工处理难度较大;五是缺少熟悉金融产品定价的专业人才和实际操作经验,基层信贷人员对贷款定价的原理和方法知之甚少,习惯于以企业信用等级作为贷款定价主要甚至惟一的指标,贷款定价政策的执行存在一定困难。
  要建立商业银行的贷款定价体系,必须不断完善经营管理,建立健全贷款定价所必须的基础设施和技术支持体系,重点做好以下工作:
  一是以市场为导向,建立内部资金转移定价系统。商业银行内部业务分工可划分为资金筹集、资金调拨、资金运用等部门,通过核算部门间资金成本,对各种资金来源进行分析,合理确定内部资金资金转移价格,有效地引导银行资金的流量和流向。这就要求建立内部资金转移定价系统,根据边际成本率在银行各部门之间分配资金,并可将利率风险与信用风险分离,使贷款决策集中于信贷风险分析,由资金管理部门负责资产、负债的匹配性管理。利率市场化后,内部资金利率确定机制应更加灵活,对市场反应更为灵敏,同时兼顾总分行之间、资金来源部门和运用部门之间的利益,确保商业银行发展战略意图的实现。
  二是建立信用风险评价体系,科学计量贷款风险。正确评估信贷风险、合理确定风险补偿水平是贷款定价的关键环节。我国商业银行应借鉴西方发达国家商业银行经验,加快建立、完善以内部评级法为核心的贷款风险评级、计量体系。逐步积累、整合、清洗风险计量所需基本历史数据,包括客户评级基础数据、评级历史及级别迁移、违约数据及违约清偿记录等一系列数据;建立两维的信贷风险评级体系:以违约概率(PD)为核心的客户风险评级和以违约损失率(LGD)为核心的债项风险评级;实现风险级别的细分,并保证评级分类及风险评估的一致性,在产品定价中更准确地反映出风险差别。
  三是完善管理会计系统,建立“四分一体”财务核算体系。通过推行全面成本管理,设立成本中心,建立以分产品核算为基点和主线的成本归集和分摊体系,科学、合理地将银行营运成本分摊到机构、部门、产品和客户,真实评价客户综合贡献和产品盈利能力,为完善贷款定价体系提供支持。
  四是加大科技投入,建立完善信息系统平台。上述工作都需要依托系统实现。整合现有信息资源,建设成本核算、风险管理、客户关系管理等信息高度集成的管理信息系统和决策支持系统,为贷款定价提供科学、高效的系统平台。利率定价信息系统既要从成本管理系统中获取运营和操作成本信息,也要从风险管理系统中获取有关违约概率、违约损失率和经济资本占用等风险参数信息,还要从资产负债管理系统中获取收益率曲线和流动性调整等信息;从关系定价的角度来看,还应从客户关系管理系统中获取客户综合贡献度的信息;从用户端来说,还应该具备移动办公的功能,使系统用户(尤其是前台营销人员、业务谈判人员)能够在任何时间、地点都能够登录以得到系统的信息支持。
  五是加快人才培养,建立科学、有效的激励机制。贷款定价涉及市场营销、信贷审批、资金营运、财务管理等各部门、各环节、各层次的人员,必须加强培训,使相关人员掌握贷款定价政策和方法,以保障贷款定价的顺利实施。目前基层行对贷款定价不够重视,主要原因之一是没有将贷款定价纳入对信贷人员的考核范畴。对此,应建立以盈利性为核心的信贷业务考核体系,完善激励机制,引导信贷营销、管理人员重视贷款定价和客户的综合贡献,充分发挥贷款定价体系功能,实现全行信贷业务盈利最大化目标。
  (作者单位:中国工商银行信贷管理部)
 
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