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二○一二年九月十九日 一、重要声明与提示 上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，银华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于２０１２年７月１９日《证券时报》和银华基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 （一）基金二级市场交易简称：５０等权。 （二）二级市场交易代码：５１０４３０。 （三）基金申购、赎回简称：５０Ｅ申赎。 （四）申购、赎回代码：５１０４３１。 （五）２０１２年９月１７日基金份额总额：１，１７９，９２４，５１０．００份。 （六）２０１２年９月１７日基金份额净值：１．０００元。 （七）本次上市交易份额：１，１７９，９２４，５１０．００份。 （八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （九）上市交易日期：２０１２年９月２４日。 （十）基金管理人：银华基金管理有限公司。 （十二）上市推荐人：无。 （十三）申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司等１６家证券公司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 １、基金募集申请的核准机构和核准文号：２０１２年６月８日中国证监会证监许可［２０１２］７８３号文。 ２、基金运作方式：交易型开放式。 ３、基金合同期限：不定期。 ４、发售日期：本基金自２０１２年７月２３日起至２０１２年８月１７日止通过销售机构公开进行发售。本基金的发售方式有三种－－－网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。其中，网下现金认购期间为２０１２年７月２３日起至２０１２年８月１７日，网下股票认购期间为２０１２年７月２３日至２０１２年８月１７日，网上现金认购期间为２０１２年８月１５日至２０１２年８月１７日。 ５、发售价格：１．００元人民币。 ６、发售期限：网下现金发售２０个工作日，网上现金发售３个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购２０个工作日。 ７、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。 ８、发售机构 （１）直销机构 投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。 （２）代销机构 本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、大通证券股份有限公司 、江海证券有限公司、上海证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、日信证券有限责任公司（只参与网下现金发售业务）、第一创业证券股份有限公司。 本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。 （二）基金合同生效 上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金自２０１２年７月２３日起向全社会公开募集，于２０１２年８月１７日募集工作顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，截至二零一二年八月二十三日止，上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金已收到首次募集扣除认购费后的净认购金额为人民币１，１３５，１７９，０００．００元，折合１，１３５，１７９，０００．００份基金份额；网下现金直销方式认购款项在募集期间产生的利息为人民币５６，１１６．００元，折合５６，１１６．００份基金份额；由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转至上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金证券账户的有效股票认购数量按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币４４，６８９，３９４．００元，折合４４，６８９，３９４．００份基金份额。上述合计折算成基金份额为１，１７９，９２４，５１０．００份。截至２０１２年８月２３日止，首次募集扣除认购费后的实收基金现金部分为人民币１，１３５，２３５，１１６．００元已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户，募集的实收基金股票部分由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划转至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的本基金证券账户。 本次募集有效认购总户数为３，７５２户，按照每份基金份额初始面值１．００元人民币计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）和利息结转的基金份额共计１，１７９，９２４，５１０．００份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１２年８月２３日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 １、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证基字［２０１２］６２号。 ２、上市交易日期：２０１２年９月２４日。 ３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 ４、基金二级市场交易简称：５０等权。 ５、二级市场交易代码：５１０４３０。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 ６、基金申购、赎回简称：５０Ｅ申赎。 ７、申购、赎回代码：５１０４３１。 投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司等１６家证券公司。 ８、本次上市交易份额：１，１７９，９２４，５１０．００份。 ９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至２０１２年９月１７日，本基金份额持有人户数为３，７５２户，平均每户持有的基金份额为３１４，４７９份（小数位以四舍五入保留到整数位）。 （二）持有人结构 截至２０１２年９月１７日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为９１７，２９４，２２１．００份，占基金总份额的７７．７４％；个人投资者持有的基金份额为２６２，６３０，２８９．００份，占基金总份额的２２．２６％。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至２０１２年９月１７日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 １、基本信息 名称：银华基金管理有限公司 法定代表人：王珠林 总经理：王立新 设立日期：２００１年５月２８日 注册资本：２亿元人民币 注册地址：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层 办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层 设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００１］７号 工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３７９０７０５ 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存续期间：持续经营 股东及其出资比例：
联系人：刘晓雅 电话：０１０－８５１８６５５８ 传真：０１０－５８１６３０２７ ２、经营概况 银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司，注册资本为２亿元人民币。 截至２０１２年６月３０日，基金管理人共管理２４只基金，公募基金管理资产规模约７３０．８３亿元。本基金管理人管理的２４只证券投资基金如下：银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华－道琼斯８８精选证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、银华信用债券型证券投资基金、银华深证１００指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）、银华中证等权重９０指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金。 此外，本基金管理人于２０１２年７月９日至２０１２年８月３日发售了银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ），银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同已于２０１２年８月９日生效，实际募集规模为１９．４５亿元；本基金管理人于２０１２年７月２３日至２０１２年８月２４日发售了银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金，银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同已于２０１２年８月２９日生效，实际募集规模为２．８６亿元。 公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”２个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由３位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、总经理（董事会）办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等１８个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会３个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。 各部门主要职能如下： 投资管理部：根据Ａ股基金投资决策委员会制定的原则进行投资。 量化投资部：基金的投资管理（包括指数基金、ＥＴＦ及主动量化基金的管理）、数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金融工程支持。 研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究。 市场营销部：负责营销策划、客户服务、市场推广、基金销售、销售渠道管理等工作。 高端客户部：特定客户资产管理业务（包括特定多个客户资产管理业务）产品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务、协助公司新业务的策划及营销等工作。 国际合作与产品开发部：负责开展对外合作及新产品的开发工作。 境外投资部：负责公司ＱＤＩＩ产品的投资管理，并协助ＱＤＩＩ产品的设计、发行等工作。 特定资产管理部：负责特定客户资产管理业务，包括特定多个客户资产管理业务；协助组织特定客户资产管理业务的产品设计和市场营销工作；企业年金基金投资管理；理财产品投资顾问；社保基金产品投资管理；ＱＦＩＩ投资顾问。 交易管理部：负责公司所有产品的交易管理工作。 固定收益部：负责固定收益产品的投资、研究。 养老金业务部：负责企业年金业务的市场开发、客户维护和产品推广；负责全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。 运作保障部：负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。 信息技术部：负责公司电脑信息技术的开发、维护及基金后台运作支持工作。 总经理（董事会）办公室：负责公司董事会相关工作，负责文档、印鉴管理，公司品牌建设、市场调研以及其他行政工作。 人力资源部：负责公司人力资源管理工作。 行政财务部：负责公司财务管理、会计核算，行政、后勤等相关工作。 深圳管理部：负责公司财务管理、会计核算、税务报送，与主管机关及相关单位的联络沟通，以及其他行政工作等。 监察稽核部：负责揭示、控制公司各项业务风险，对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核，督促公司内部管理制度的执行，处理日常法律事务、信息披露事务。 北京分公司：负责所辖区域内的行政管理。 信息披露负责人及咨询电话：凌宇翔；０１０－５８１６３０９６。 截至２０１２年８月２０日，公司共有员工２７８人，其中１３９人具有硕士以上学历， １１人具有博士以上学历。公司主要业务部门人员大部分具有基金从业资格。 ３、本基金基金经理 周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；２００８年７月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自２０１１年９月２６日起担任银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，自２０１２年８月２３日起兼任本基金基金经理，自２０１２年８月２９日起兼任本基金之联接基金基金经理。 （二）基金托管人情况 １．基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：２００４年０９月１７日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 联系人：尹 东 联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３ 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。 截至２０１１ 年９月３０日，中国建设银行资产总额１１７，７２３．３０亿元，较上年末增长８．９０％。截至２０１１年９月３０日止九个月，中国建设银行实现净利润１，３９２．０７亿元，较上年同期增长２５．８２％。年化平均资产回报率为１．６４％，年化加权平均净资产收益率为２４．８２％。利息净收入２，２３０．１０亿元，较上年同期增长２２．４１％。净利差为２．５６％，净利息收益率为２．６８％，分别较上年同期提高 ０．２１ 和 ０．２３ 个百分点。手续费及佣金净收入６８７．９２亿元，较上年同期增长４１．３１％。 中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球１３ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行３３家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。２０１１ 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的５０ 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》２０１１ 年“世界银行品牌５００ 强”中位列第１０，较去年上升３ 位；在美国《财富》世界５００ 强中排名第１０８ 位，较去年上升８ 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 ２．主要人员情况 杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 ３．基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年１２月３１日，中国建设银行已托管２２４只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１１年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为２０１１年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网２０１１年中国“最佳资产托管银行”奖。 （三）上市推荐人 无 （四）一级交易商 １、安信证券股份有限公司
２、长城证券有限责任公司
３、第一创业证券股份有限公司
４、东北证券股份有限公司
５、广发证券股份有限公司
６、国金证券股份有限公司
７、海通证券股份有限公司
８、宏源证券股份有限公司
９、华福证券有限责任公司
１０、华泰证券股份有限公司
１１、平安证券有限责任公司
１２、西南证券股份有限公司
１３、招商证券股份有限公司
１４、中国银河证券股份有限公司
１５、中信证券股份有限公司
１６、中原证券股份有限公司
（五）基金验资机构
注：安永华明会计师事务所进行了本土化转制，即从原有的中外合作会计师事务所转制成为特殊普通合伙企业，名称为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），其在为本基金验资时仍未转制，故验资报告所列名称为“安永华明会计师事务所”。 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至２０１２年９月１７日的资产负债表（未经审计）如下：
注：截至２０１２年９月１７日，基金份额净值１．０００元，基金份额总额１，１７９，９２４，５１０．００份。 八、基金投资组合 （一）基金资产组合情况 截至２０１２年９月１７日，本基金的投资组合情况如下：
（二）按行业分类的股票投资组合
（四）按券种分类的债券投资组合 （六）投资组合报告附注 １、自基金合同生效日至２０１２年９月１７日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 ２、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３、其他各项资产构成如下：
４、权证投资情况 截至２０１２年９月１７日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至２０１２年９月１７日，本基金未投资任何权证。 ５、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ６、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至２０１２年９月１７日，本基金未持有资产支持证券。 ７、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： 严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会核准上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （二）《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （四）上海市通力律师事务所关于申请募集上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金及银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的法律意见； （五）基金管理人业务资格批件和营业执照； （六）基金托管人业务资格批件和营业执照。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 银华基金管理有限公司 ２０１２年９月１９日 附件：上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金管理人 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１９层 办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层 邮政编码：１００７３８ 法定代表人：王珠林 成立时间：２００１年５月２８日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００１］７号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 邮政编码：１０００３３ 法定代表人：王洪章 成立时间：２００４年９月１７日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间：持续经营 （三）基金份额持有人 投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 （四）基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： １．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产； ２．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； ３．销售基金份额； ４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； ５．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； ６．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； ７．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； ８．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； ９．担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构，办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用，更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查； １０．选择、更换基金销售机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督、检查和处理； １１．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； １２．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； １３．依法召集基金份额持有人大会； １４．依法募集基金； １５．依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； １６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； １７．以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； １８．法律法规和基金合同规定的其他权利。 （五）基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： １．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； ２．办理基金备案手续； ３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； ４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； ５．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； ６．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； ７．依法接受基金托管人的监督； ８．计算并公告基金资产净值、基金份额净值，确定基金份额申购赎回清单； ９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销对价的方法符合基金合同等法律文件的规定； １０．按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购的份额或赎回的股票、现金替代金额及现金差额； １１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； １２．编制季度、半年度和年度基金报告； １３．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； １４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； １５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； １６．依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； １７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； １８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； １９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； ２０．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； ２１．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； ２２．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； ２３．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； ２４．执行生效的基金份额持有人大会决议； ２５．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； ２６．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； ２７．确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； ２８．当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； ２９．建立并保存基金份额持有人名册； ３０．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （六）基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： １．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； ２．监督基金管理人对本基金的投资运作； ３．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； ４．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； ５．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； ６．依法召集基金份额持有人大会； ７．按规定取得基金份额持有人名册资料； ８．法律法规和基金合同规定的其他权利。 （七）基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： １．安全保管基金财产； ２．设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； ３．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； ４．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； ５．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； ６．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； ７．保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； ８．对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； ９．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； １０．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； １１．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； １２．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格； １３．按照规定监督基金管理人的投资运作； １４．按规定制作相关账册并与基金管理人核对； １５．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； １６．按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； １７．因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； １８．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； １９．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； ２０．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； ２１．执行生效的基金份额持有人大会决议； ２２．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； ２３．建立并保存基金份额持有人名册； ２４．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （八）基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： １．分享基金财产收益； ２．参与分配清算后的剩余基金财产； ３．依法转让或申请赎回其持有的基金份额； ４．按照规定要求召开基金份额持有人大会； ５．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； ６．查阅或者复制公开披露的基金信息资料； ７．监督基金管理人的投资运作； ８．对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； ９．法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （九）基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： １．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； ２．交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价款项及法律法规和基金合同所规定的费用； ３．在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； ４．不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； ５．执行生效的基金份额持有人大会决议； ６．返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； ７．法律法规和基金合同规定的其他义务。 （十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）召集人和召集方式 １．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 ２．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 ３．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。 ４．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前３０日报中国证监会备案。 ５．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （二）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 １．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前３０日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （１）会议召开的时间、地点和出席方式； （２）会议拟审议的主要事项； （３）会议形式； （４）议事程序； （５）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； （６）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （７）表决方式； （８）会务常设联系人姓名、电话； （９）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （１０）召集人需要通知的其他事项。 ２．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。 ３．如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （三）议事内容与程序 １．议事内容及提案权 （１）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 （２）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额１０％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案，也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少３５日前提交召集人，并由召集人审核后公告。 （３）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （４）单独或合并持有权益登记日基金总份额１０％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。 （５）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前３０日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。 ２．议事程序 （１）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。 （２）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后第２个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 ３．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （四）决议形成的条件、表决方式、程序 １．基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 ２．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （１）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效，除下列（２）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； （２）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 ３．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。 ４．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 ５．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 ６．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）可分配收益 本基金可分配收益是指基金净值增长率超出标的指数同期增长率以上的部分所对应的基金资产。 （二）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： １．本基金的每份基金份额享有同等分配权； ２．仅在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配１２次； ３．基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； ４．若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配； ５．本基金的收益分配方式仅为现金分红方式； ６．基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到１％以上，基金管理人即可进行收益分配； ７．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （三）基金收益分配数额的确定 １．在基金收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。 基金净值增长率＝（基金收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－１）×１００％（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率＝（基金收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－１）×１００％（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）； 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金净值增长率－标的指数同期增长率 当上述超额收益率超过１％时，基金管理人有权进行收益分配。 ２．计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，并根据前述收益分配原则确定收益分配比例及收益分配数额。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可分配收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 （五）收益分配的时间和程序 １．基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人复核，报中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告； ２．在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 ３．基金红利发放日距离基金收益评价日（即可分配收益计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 １．基金管理人的管理费； ２．基金托管人的托管费； ３．基金合同生效后的标的指数许可使用费； ５．基金合同生效后的基金信息披露费用； ６．基金份额持有人大会费用； ７．基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费； ８．基金的证券交易费用； ９．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； １０．基金上市初费及年费； １１．基金收益分配中发生的费用； １２．依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １．基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ２．基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ３．标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的０．０３％的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．０３％／当年天数 Ｈ为每日应付的标的指数许可使用费，Ｅ为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元（５０，０００）。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。 ４．除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照相关法律法规规定在指定媒体上刊登公告。 调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等）、银行存款（包括银行定期存款、通知存款或大额存单等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。 （二）投资限制 １．组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： （１）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％； （２）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的１０％；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； （３）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； （４）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （５）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （６）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的１００％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的１００％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 若本基金投资股指期货，本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 （７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出； （８）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金不受《运作办法》第三十一条的下列限制：①一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。 因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 ２．禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （１）承销证券； （２）向他人贷款或者提供担保； （３）从事承担无限责任的投资； （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （９）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 对于因上述（５）、（６）项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值方法 １．证券交易所上市的有价证券的估值 （１）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； （２）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （３）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （４）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ２．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （１）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值； （２）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （３）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ３．全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ４．同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ５、若本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 ６．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ７．相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果对外予以公布。 （二）估值程序 １．基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到０．００１元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 ２．基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （三）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： １．基金份额持有人大会决定终止的； ２．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； ３．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； ４．中国证监会规定的其他情况。 （二）基金财产的清算 １．基金财产清算组 （１）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 ２．基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （３）对基金财产进行清理和确认； （４）对基金财产进行估价和变现； （５）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （６）聘请律师事务所出具法律意见书； （７）将基金财产清算结果报告中国证监会； （８）参加与基金财产有关的民事诉讼； （９）公布基金财产清算结果； （１０）对基金剩余财产进行分配。 ３．清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 ４．基金财产按下列顺序清偿： （１）支付清算费用； （２）交纳所欠税款； （３）清偿基金债务； （４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（１）－（３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 ５．基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 ６．基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 （一）本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 （二）本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 （三）投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。 |
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