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中投在线月报:市场冲高回落 仅债基FOF翻红 股票型跑赢指数

2017/12/11 11:28:12  文章来源:中投在线  作者:佚名
文章简介:衍生品类阳光私募基金2017年11月排名前10位(剔除结构化和单账户产品):以上数据来源:中投在线。11月份组合基金(FOF)平均业绩基本持平,当月纳入统计的152只产品,略大于此前,平均收益率为0.33%,略低于10月份。

  中投在线阳光私募2017-11月月报

  中投在线研究中心吕晴

  一 11月市场概况

  经过了10月的高位震荡,11月市场的走势则是跌宕起伏,走出了M型的行情。沪指经过三日的短暂下探回踩后快速上扬,于中旬创下近期以来的新高3450,随后遇阻回落快速下挫到3340附近寻找支撑走出了二次反弹,但没有打破前高,再度于月末断崖式下跌。创业板相较于沪指的曲折走势更为简洁,是一个冲高回落的行情,同样月初短暂回踩后上扬,中旬触及1910之上但没有创下新高,近期的三个波峰一浪低于一浪,随后受到1900的整数关压力,下半旬逐步回落,只在20号有一个日内的低开高走的反弹,并没有改变下降趋势。

  截至11月30日,上证综指收于3317.19点,下跌76.15点,跌幅2.24%;深成指收于10944.1点,下跌423.52点,跌幅3.73%; 创业板收于1770.3点,下跌99.49点,跌幅5.32%。

  随着市场冲高回落,股票型阳光私募基金业绩也有明显回落,中投在线研究中心统计,以11月初至12月初有净值更新为标准,11月纳入统计的9656只股票型阳光私募产品,样本大于10月五千余只,平均收益率降至-1.01%,相比10月份继续回落。正收益部分,最高收益率63.53%,略大于上一个月。197只产品超过10%,超过10月份。而跌幅最大的为-99.78%,远大于10月份,并且有多达329只跌幅超过-10%,远远大于上个月。

  股票类阳光私募基金11月收益也明显下挫,11月纳入统计的639只产品,远大于10月样本数量。平均收益率为-0.2%。最高收益率为33.1%,小于10月份,78只超过5%,超过上个月,35只涨幅超过10%。跌幅最大为-24.35%,大于上一个月。

  其他策略私募基金来看,衍生品阳光私募基金有净值更新纳入统计的180只产品,样本略少于上个月,平均收益率为-0.65%,略低于上一月;债券型私募基金11月平均收益基本持平,当月有净值更新的117只产品,样本略少于10月份,平均收益为0.72%。混合型基金有净值更新纳入统计的3519只产品,平均收益率为-0.82%

  此外,11月份组合基金(FOF)平均业绩基本持平略有回落,当月纳入统计的152只产品,略大于此前,平均收益率为0.33%,略低于10月份。正收益部分,最高收益为10.6%,远小于此前,51只超过1%,略高于前一个月。收益率最低为-10.05%,大于10月份。有30只跌幅超过-1%。

  11月各策略阳光私募平均收益增幅及A股指数月度涨跌幅对比:

  从上表不难看出,11月份全线飘绿,但阳光私募业绩总体表现是跑赢大盘的。

  但伴随着市场上半段出现的冲高向好行情,当月私募基金发行备案量剧增。发行量达1476只,备案量达1303只,一举扭转此前3个月产品发行备案持续下降的颓势。其中股票策略产品不论是发行量还是备案量均占比最大。发行量方面,从产品类型上看,股票策略产品占比最高,11月共计发行621只股票策略产品,占比42%;其次为复合策略和债券策略,占比分别为21%和7%。从地区上来看,上海地区占比最高,发行量为412只,占比28%;其次为北京地区和广深地区,占比分别为15%和14%。从产品类型来看,自主发行产品占据绝对优势,达到1059只,占比72%;其次为信托产品和券商资管产品,占比分别为11%和7%。备案量方面,从产品类型上看,同样是股票策略产品占比最高,11月股票策略产品的备案量为542只,占比42%;其次为复合策略和债券策略,占比分别为22%和7%。

  二 11月各策略阳光私募基金业绩排行榜(前10名)

  综合各策略类型来看,11月份获得正收益的私募产品为3898只,略小于此前,占全部阳光私募基金9659只的40.35%,远小于10月份正收益产品的占比,且当中收益增幅高于1%的产品达到2248只,略小于上一个月,但有644只超过5%,远超过10月份。显示在市场冲高是,不少私募基金产品抓住了机会,并且做了及时的获利了结。

  11月取得负收益的私募基金共5761只,远超过上个月。其中收益下跌超过-1%的产品为4437只,占全部负收益产品的77%,远大于10月份。

  从业绩红黑榜来看,中投在线研究中心统计,剔除结构化产品和单账户产品,11月份进入全部策略类型私募基金前10名榜单中,比较此前股票型产品偏多,这次是多点开花,这个月混合类基金产品占据6席,证券投资类信托占2席,债券股票类各一席

  统计显示,排名夺冠的是一只债券类基金产品“丰年1号”,月收益率为63.53%,管理方为西藏鼎晟投资管理有限公司;“赛亚成长1号”11月收益排行第二,月增长53.2%,该产品为混合类基金,管理方为深圳赛亚资本管理有限公司;占据第三名的是同公司的混合类产品“赛亚美纯证券”,收益率为52.54%;而排第四名的是“私募工场红叶”,月收益率为49.59%,管理方上海斯诺波投资管理有限公司。

  明显发现混合类产品快速的爬到了榜单前列,代替了一直占据排行榜的股票型产品。

  2017年11月全部策略私募基金业绩排名前10(不包括结构化产品与单账户产品):

  股票型私募虽收益率下挫 但整体跑赢大盘

  11月份市场各个指数最终虽都有明显跳水回落,但月中有大幅上扬创新高的动作,各基金的差异也就在冲高回落的走势中被拉开了。股票型阳光私募基金业绩回落,中投在线研究中心统计,十一月初至今有净值更新为标准,639只股票型阳光私募产品,平均收益率降低至-0.2%。

  其中获得正收益的股票型产品为272只,小于上一个月,占比仅有42.57%,相比10月份正收益产品占比明显回落。与沪指下跌-1.01%相比,收益率超过沪指的股票型私募产品为334只,远少于此前,占全部股票型产品的52.27%。

  从收益区间来看,收益率在1%-10%之间的股票型产品数量最多为181只,小于此前;收益率低于1%的产品为56只,远少于此前;收益率超过10%的产品有35只,小于此前。

  剔除结构化产品与单账户品,11月份股票型阳光私募排名前十位如下表:

  股票型阳光私募基金11月份排名前10位(不计结构化产品与单账户产品):

以上数据来源:中投在线

  此外,收益为负的股票型私募基金为367只,远少于10月份,占所有股票型私募基金57.43%。其中,下跌在1%-10%之间的产品数量最多达286只;跌幅小于1%的产品为31只,大幅小于上个月;下跌超过10%的产品有20只,略大于10月份。下跌最多的十只股票型产品跌幅在-14.44%到-24.35%之间。

  衍生品类私募业绩回落

  11月份商品期货市场涨跌互现,黑色系大部分反弹,以焦炭、铁矿、沥青、螺纹、热卷、动煤领涨,其余的依旧震荡,农产品则是涨跌互现,菜粕、棉花、鸡蛋领涨,其余大多呈现回落态势。而化工类则大部分下挫,PVC、塑料、棕榈领跌。衍生品类私募基金业绩也受到影响。中投在线研究中心统计,11月纳入统计的180只衍生品产品,平均收益率为-0.65%

  同时,从业绩分布来看,取得正收益的衍生品类产品为82只,基本持平月此前一个月,占比为45.56%,小于10月份。其中,收益率超过10%的为3只,持平于10月份,最高收益率为14.52%,远小于此前一月,收益率超过1%的产品为54只,略大于10月份。

  衍生品类阳光私募基金2017年11月排名前10位(剔除结构化和单账户产品):

以上数据来源:中投在线。

  统计还显示,今年11月份,负收益的衍生品类型阳光私募产品为98只,大于前一个月,占比54.44%。其中跌幅小于1%的为39只,少于此前。下跌在1%-10%之间的数量最大为50只,多于10月份。但有多达9只产品下跌超过10%,主要拖累了整体的平均业绩,更有4只超过20%,最大跌幅为-46.34%。

  混合型私募占比大幅增高

  混合类基金成为所有类型中占比最高的策略,有净值更新纳入统计的3519只产品,平均收益率为-0.82%

  其中正收益的产品增至1520,但占比仅有43.19%,略低于此前一个与。从收益区间来看,有1033只产品收益率超过1%,占比为29.35%,略高于此前。100只超过10%,21只超过20%,最高收益率为53.2%,大于此前一个月。

  剔除结构化、单账户产品,11月份混合类私募基金业绩排名居首的是 “赛亚成长1号”,月增长53.2%,管理方为深圳赛亚资本管理有限公司;占据第二名的是同公司的产品“赛亚美纯证券”,收益率为52.54%;而排第三名的是“私募工场红叶”,月收益率为49.59%,管理方上海斯诺波投资管理有限公司。这三只产品都是在总排行榜中排名前列的。

  混合类阳光私募基金2017年11月份排名前10位(不计结构化、单账户产品):

以上数据来源:中投在线

  统计还显示,今年11月份,收益为负的混合私募基金仅有1999只,远大于上个月,其中175只跌幅超过-10%,最大跌幅为-99.78%,跌幅介于1%-10%的数量最大有1354只,其余470只其余跌幅均小于-1%。

  债券型私募基金11月平均增幅扩大,当月有净值更新的117只产品,样本略少于10月份,平均收益为0.72%

  其中,获得正收益的产品为71只,小于上个月,占比为60.68%,基本持平于此前占比。总的收益区间来看,11月收益率低于1%的正收益债券型私募基金最多为51只,多于此前略少于此前,高于1%的产品有20只,明显少于10月份,但其中有4只增幅超过10%的债券型私募基金,并且最高收益率高达63.53%,也是总排行榜的榜首,大大提高了平均值。

  前三名的债券产品分别是第一“丰年1号”收益率63.53%,“财富兄弟紫时成长1号”收益率27.3%。第三,“深梧可交债1号”收益率13.05%。

  负收益的债券型基金来看,中投在线研究中心统计,当月取得负收益的债券基金为46只,少于此前一个月,其中26只产品下跌小于-1%数量最多。18只产品下跌在1%-10%之间, 2只产品下跌超过-10%,超过此前一个月,最低为-12.87%,同样跌幅大于上个月。

  此外,11月份组合基金(FOF)平均业绩基本持平,当月纳入统计的152只产品,略大于此前,平均收益率为0.33%,略低于10月份。

  其中,取得正收益的组合基金为有94只,略大于此前,占比达61.84%,小于10月份。收益分布来看,涨幅小于1%的有43只,大于此前。月度正增长在1%-10%之间的最多有50只,略大于上个月,并且仅有1只超过10%的,最高收益率10.6%。排名第一的产品为“喜世润盈润1号FOF”,收益率10.6%。第二名为“显德FOF海盈1期”,收益率8.44%。第三名为“巨杉净值线5A号”,收益率5.81%。

  负收益的产品来看,共有58只,大于此前。其中跌幅小于-1%的数量为28只大于此前;跌幅在1%-5%之间的数量较少有23只,大于10月份;7只跌幅超过5%,更有1只超过10%最低收益率为-10.05%。

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