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中证中期信用债指数将于9月18日发布

2012-8-27 9:08:15  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 中证指数有限公司将于9月18日正式发布中证中期信用债指数。该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期信用债券组成。 中证中期信用债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时结合了信用

中证指数有限公司将于9月18日正式发布中证中期信用债指数。该指数样本由全市场中质地好、流动性强、规模大的中期信用债券组成。

中证中期信用债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求,同时结合了信用债券的具体特征。首先,该指数重点考察了样本的流动性,通过规模和成交天数、交易金额等指标的综合考量,确保入选样本整体有相对较高的流动性;第二,该指数对样本券的信用级别要求相对较高,个券的主体评级均为AA及以上,较好地防范了信用风险;第三,该指数考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。另外,该指数的样本剩余期限为4~7年,久期水平较为适中。

根据已公布的指数方案,该指数基日为2007年12月31日,基点为100点。截至8月23日,该指数的样本数为148只,总规模近5000亿元,指数收盘点位为133.69(考虑了利息税的影响),较年初上涨4.85%,较基日上涨近34%;指数到期收益率为5%,修正久期为4.21。

该指数的推出将进一步促进国内债券指数化产品的发展,据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。 (黄婷)

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