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中证中票流动性50指数下月发布

2013-4-19 8:21:02  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2013年5月16日正式发布中证中票流动性50指数。据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。中证

为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2013年5月16日正式发布中证中票流动性50指数。据悉,国内某基金公司将以该指数为投资标的,开发债券指数化产品。中证指数公司表示,将继续推出流动性系列债券指数。

中证中票流动性50指数采用中证流动性选样方法,挑选50只流动性排名靠前的中期票据组成样本,该指数在编制方面具有如下特点:首先,该指数样本空间对发行量设置了一定的门槛,在8亿元以上,信用级别为投资级以上;其次,进入选样前,在样本空间基础上剔除了存在非真实交易可能的债券,使得具有真正流动性的债券能够入选样本;第三,在选样环节,首先采用两项相对指标交叉选样,剔除一半相对流动性不足的债券,然后采用相对指标与绝对指标相结合的方式,使得真正交易活跃的债券能够入选样本。另外,该指数也考虑了利息税收的影响,为指数化产品跟踪创造了较好的条件。

该指数基日为2008年12月31日,基点为100点。考查其二季生效样本,呈现出有双边报价券数量较多、存在非真实交易券数量较少的特点。截至2013年4月17日,中证中票流动性50指数收盘点位为116.19(考虑了利息税的影响),较年初上涨2.44%,较基日上涨近16.19%;指数到期收益率为4.4%,修正久期为3.29。

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