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3月27日久恒期货大豆类日报

2009-3-29 8:58:09  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
    日报内容

    CBOT大豆期货收低,因有传闻称中国释放储备库存

    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低,因有传闻称中国向国内市场释放100万吨储备大豆.

    5月大豆期约SK9收跌7美分,报每蒲式耳9.44美元.

    大豆/玉米价差解除也令大豆承压.阿根廷农民罢工将在周末前结束引燃的乐观情绪亦打压大豆.

    美国农业部称,美国出口商向中国销售11万吨大豆,向印度售出3.5万吨豆油.

    农业部还公布,上周大豆(旧作/新作)出口销售规模为54.03万吨,预估为30万-60万吨.

    美国现货大豆多数持稳至走高不等,农户抛售放缓.

    5月豆粕期约SMK9收低3.50美元,至每短吨290.80美元.

    农业部称,上周豆粕(旧作)出口销售规模为14.07万吨,预估为7.5万-12.5万吨.

    5月豆油期约BOK9收高0.23美分,报每磅33.60美分,受原油价格上涨支撑.农业部称,上周豆油(旧作/新作)出口销售规模为4.98万吨,预估为5,000-15,000吨.

    大豆期货预估成交量为108,309口,豆粕期货成交量估为35,987口,豆油期货成交量估为45,693口.

    现货市场

 现货报价
现货报价保持稳定。

表1:国产豆现货报价
佳木斯 长春 哈尔滨
2009-3-19 3320 3420 3360
2009-3-20 3320 3420 3360
2009-3-23 3320 3420 3400
2009-3-24 3320 3420 3400
2009-3-25 3320 3420 3400
2009-3-26 3320 3420 3400

表2:港口豆现货报价
天津 青岛 连云港 南通 黄埔
2009-3-19 3300 3250 3250 3250 3250
2009-3-20 3300 3250 3280 3280 3300
2009-3-23 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-24 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-25 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-26 3350 3350 3350 3350 3300

表3:豆粕现货报价
张家港 佳木斯 哈尔滨 四平
2009-3-19 3050 3000 3180 3140
2009-3-20 3060 3050 3230 3220
2009-3-23 3150 3100 3300 3300
2009-3-24 3200 3100 3300 3320
2009-3-25 3200 3100 3300 3300
2009-3-26 3200 3100 3240 3300

表4:豆油现货报价
张家港 大连
2009-3-19 6250 6600
2009-3-20 6250 6600
2009-3-23 6350 6600
2009-3-24 6400 6600
2009-3-25 6400 6600
2009-3-26 6400 6600

 现货压榨利润
现货压榨利润持续上升。

图1、2:东北豆压榨利润情况
   

图3、4:港口豆压榨利润情况

   

 港口大豆库存
表5:港口豆库持续升高
  港口大豆库存  当日港口消耗  截至目前本月到港量  本月到港预估 
2009-3-17    3678820  89000   1250,000  3,500,000 
2009-3-18    3712820  86000   1370,000  3,500,000 
2009-3-19    3712820  86000   1370,000  3,500,000 
2009-3-20    3778320  88500   1606,000  3,500,000 

图5:港口大豆库存
 

期货方面
现货参考价:大豆3350、豆粕3200、豆油6500

期货压榨利润有平稳的趋势

表6:905期货合约盘面压榨利润
  905大豆 905豆粕 905豆油 5月压榨利润 5月油比 5月粕比
2009-3-19 3660 2849 6190 -353.19 34.321% 65.679%
2009-3-20 3669 2894 6278 -309.92 34.286% 65.714%
2009-3-23 3705 2999 6410 -237.89 33.952% 66.048%
2009-3-24 3676 2972 6298 -251.5 33.760% 66.240%
2009-3-25 3679 2960 6224 -278.04 33.586% 66.414%
2009-3-26 3676 3004 6294 -226.98 33.507% 66.493%

图6、7:905期货合约盘面压榨利润变化
   

表7:909期货合约盘面压榨利润
  909大豆 909豆粕 909豆油 9月压榨利润 9月油比 9月粕比
2009-3-19 3518 2672 6232 -343.04 32.480% 67.520%
2009-3-20 3541 2708 6348 -315.56 32.591% 67.409%
2009-3-23 3669 2825 6496 -323.01 32.170% 67.830%
2009-3-24 3608 2764 6374 -333.38 32.232% 67.768%
2009-3-25 3564 2735 6298 -326.73 32.201% 67.799%
2009-3-26 3582 2748 6410 -313.18 32.483% 67.517%

   


进口成本

表8:CBOT盘面进口成本核算
    CBOT报价 基差 运费 关税 增值税 保险费 港口费用 人民币汇率 北美大豆到港成本
2009-3-19 903合约 890 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.8278 3187.8267
2009-3-20 905合约 948 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.827 3357.0554
2009-3-23 905合约 977 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.8331 3444.8556
2009-3-24 905合约 963 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.8292 3401.9857
2009-3-25 905合约 959 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.8315 3391.4008
2009-3-26 905合约 961 70 37.75 0.03 0.13 0.0015 80 6.8319 3397.4469
    CBOT报价 基差 运费 关税 增值税 保险费 港口费用 人民币汇率 南美大豆到港成本
2009-3-19 905合约 942 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.830671 3256.7833
2009-3-20 907合约 947.7 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.829871 3273.0851
2009-3-23 907合约 974 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.8347 3352.3311
2009-3-24 907合约 960 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.8299 3309.0793
2009-3-25 907合约 955 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.8322 3295.5355
2009-3-26 907合约 955 35 40 0.03 0.13 0.0015 80 6.834242 3296.4964
    CBOT报价 基差 运费 关税 增值税 保险费 港口费用 人民币汇率 南美豆油到港成本
2009-3-19 905合约 31.8 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.830671 6175.855
2009-3-20 905合约 32.37 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.829871 6280.854
2009-3-23 905合约 33.15 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.8347 6429.9828
2009-3-24 905合约 32.9 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.8299 6379.1728
2009-3-25 905合约 32.58 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.8322 6321.9029
2009-3-26 905合约 33.55 -1.9 63 0.09 0.13   100 6.834242 6503.7885


价格比较
以到港成本推算盘面豆油、豆粕

  909合约
豆粕 2748 2170.92
豆油 6410 1217.9
总收益   3388.82
大豆到港成本 3334  
加工费 120  
总成本   3454

  905合约 现货报价 现货报价
豆粕 3004 2373.16 3200 2528   2808.8608
豆油 6294 1195.86   4873.6842 6500 1235
总收益   3454        
大豆到港成本 3334   3334   3334  
加工费 120   120   120  
总成本   3454   3454   3454

海运费

图8:波罗的海干散货指数

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