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4月3日久恒期货大豆类日报

2009-4-5 9:10:41  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
    CBOT大豆期货触及七周高位,因美股大涨及出口数据理想

    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四升至七周高位,交易商称受股市和油市大涨以及周度出口数据理想提振.

    传闻称阿根廷和巴拉圭收成令人失望,以及美元走软也带动利多气氛.

    5月大豆期约SK9收高25美分,报每蒲式耳9.77美元.

    5月豆粕期约SMK9收高3.10美元,至每短吨297.40美元.

    5月豆油期约BOK9劲扬4.8%,或1.60美分,报每磅35.10美分.

    商品基金买入4,000口大豆,1,000口豆粕和2,000口豆油.

    美股道琼工业指数.DJI收高216.48点,或2.79%,报7,978.08点,盘中升穿8,000点关口,因更多数据直指经济趋稳.

    美国农业部根本上周大豆出口1,180,900吨,高于预估的50-70万吨.

    大豆期货预估成交量为157,904口,豆粕期货成交量估为44,121口,豆油期货成交量估为73,457口.

    现货市场

 现货报价

    港口豆价格小幅上调。

表1:国产豆现货报价
佳木斯 长春 哈尔滨
2009-3-26 3320 3420 3400
2009-3-27 3320 3420 3400
2009-3-30 3240 3420 3340
2009-3-31 3240 3420 3340
2009-4-1 3240 3420 3340
2009-4-2 3240 3420 3340

表2:港口豆现货报价
天津 青岛 连云港 南通 黄埔
2009-3-26 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-27 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-30 3350 3350 3350 3350 3300
2009-3-31 3350 3350 3350 3350 3300
2009-4-1 3350 3350 3350 3350 3300
2009-4-2 3400 3400 3400 3400 3350

表3:豆粕现货报价
张家港 佳木斯 哈尔滨 四平
2009-3-26 3200 3100 3240 3300
2009-3-27 3200 3050 3200 3300
2009-3-30 3150 3050 3170 3270
2009-3-31 3150 3050 3170 3270
2009-4-1 3250 3050 3170 3320
2009-4-2 3250 3050 3170 3320

表4:豆油现货报价
张家港 大连
2009-3-26 6400 6600
2009-3-27 6400 6600
2009-3-30 6350 6500
2009-3-31 6350 6500
2009-4-1 6400 6550
2009-4-2 6400 6550

 现货压榨利润
现货压榨利润重新回升,对后期的豆粕、豆油,尤其是豆油供应会有明显的影响。现货粕比反弹,油比下降。

图1、2:东北豆压榨利润情况
   

图3、4:港口豆压榨利润情况

   

 港口大豆库存
表5:港口豆库存增加有抬头的迹象。
  港口大豆库存  当日港口消耗  截至目前本月到港量  本月到港预估 
2009-3-17 3,678,820 89,000 1,250,000 3,500,000 
2009-3-18 3,712,820 86,000 1,370,000 3,500,000 
2009-3-20 3,778,320 88,500 1,606,000 3,500,000 
2009-3-26 3,795,570 98,400 2,993,550 3,500,000 
2009-3-27 3,865,070 95,500 3,158,550 3,500,000 

图5:港口大豆库存
 

期货方面
现货参考价:大豆3350、豆粕3150、豆油6350

由于美豆的上涨,期货盘面压榨利润明显回升,估计后期还有一定的空间。

表6:909期货合约盘面压榨利润
  909大豆 909豆粕 909豆油 9月压榨利润 9月油比 9月粕比
2009-3-27 3528 2669 6334 -336.03 32.862% 67.138%
2009-3-30 3513 2631 6264 -364.35 32.933% 67.067%
2009-3-31 3522 2660 6310 -341.7 32.853% 67.147%
2009-4-1 3564 2742 6390 -303.72 32.462% 67.538%
2009-4-2 3587 2777 6476 -282.73 32.477% 67.523%

   


进口成本

表7:CBOT盘面进口成本核算
    CBOT报价 基差 运费 关税 增值税 保险费 港口费用 人民币汇率 南美大豆到港成本
2009-3-30 905合约 918.6 45 36 0.03 0.13 0.0015 80 6.8329 3186.745345
2009-4-1 905合约 947.6 45 36 0.03 0.13 0.0015 80 6.8329 3271.615027
2009-4-2 905合约 959 45 36 0.03 0.13 0.0015 80 6.8339 3305.449569
2009-4-3 907合约 975.6 45 36 0.03 0.13 0.0015 80 6.8335 3353.84562
    CBOT报价 基差 运费 关税 增值税 保险费 港口费用 人民币汇率 南美豆油到港成本
2009-3-30 905合约 32.7 -1.25 60 0.09 0.13   100 6.8329 6440.175365
2009-4-1 905合约 33.28 -1.25 60 0.09 0.13   100 6.8329 6547.788148
2009-4-2 905合约 33.8 -1.25 60 0.09 0.13   100 6.8339 6645.226333
2009-4-3 907合约 35.15 -2 60 0.09 0.13   100 6.8335 6756.176573


价格比较
以到港成本推算盘面豆油、豆粕

  909合约
豆粕 2777 2193.83
豆油 6476 1230.44
总收益   3424.27
大豆到港成本 3400  
加工费 120  
总成本   3520


以到港成本推算盘面豆油、豆粕
  905合约 现货报价 现货报价
豆粕 3033 2396.07 3250 2567.5   2916.4557
豆油 6366 1209.54   5013.1579 6400 1216
总收益   3605.61        
大豆到港成本 3400   3400   3400  
加工费 120   120   120  
总成本   3520   3520   3520


海运费
图8:波罗的海干散货指数
2009-3-25 1740
2009-3-26 1714
2009-3-27 1678
2009-3-30 1646
2009-3-31 1615
2009-4-1 1574

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