瑞讯银行Swissquote：美元兑日元创五年新高，澳元走势悲观
日本10月工业生产好于市场预期，美元兑日元上扬至103.92，创五年新高。此次创新高显然还得益于较高的美国国债收益率。日本10月工业生产年率上涨5.4%（9月上涨4.7%）。突破103.74（前五年新高）触发止损反弹，但104.00之前的卖出价限制了该货币对在东京市场的上行空间。从技术层面上来看，美元兑日元昨日的收盘价高于103.25，提振MACD指标重返正值区域。虽然今日的期权投注比较混合，但我们会在103.25-50水平处发现大型到期价。如本周的收盘价高于103.20，我们将继续看好美元兑日元。与之交易形态相似的是，欧元兑日元上扬至142.83，创新高。虽然RSI指标位于超买区（77%），但期权买入价仍高于142.00。 在澳大利亚，澳洲联储行长史蒂文斯昨日表示，他宁愿澳元兑美元下跌至0.8480，引发澳元兑美元抛售至0.8914。澳大利亚总理艾伯特补充表示，将向澳洲联储提供80亿澳元供其用于更多的干预，以进一步打击澳元（备注：官方数据显示，澳洲联储已开始干预，曾在10月卖出了金额远大于其需求的澳元）。温和讲话和看跌势头应该会让澳元综合体继续承受抛售压力。至于澳元兑美元，下一个关键支撑位见于0.8850（年内最低价）。澳元兑纽元继续下滑，跌破了支撑位1.0865（2007年的最低价）并创下新低1.0829。下一个关键支撑位见于远处的1.0648（2008年的最低价）。澳元兑纽元明显处于超卖状态（RSI为23％），预计会出现一定的上行修正，而今日的期权障碍见于1.0980，然后是1.1000和1.1025。在新西兰，尽管11月制造业活动扩张速度加快，但纽元兑美元还是回落至0.8193。然而，我们仍然看好纽元兑美元，预计其本周的收盘价将高于0.8171（100日移动均线）。 欧元兑美元在亚洲市场的交易显得比较沉闷，维持1.3742-60窄幅震荡。趋势和势头指标仍从容地位于绿色区域中，但由于美国国债收益率比较高，多头很可能会承压。美国十年期国债收益率已上扬至2.8848%——本周的最高价（其在上周五美国非农就业数据释放后的水平为2.92%）。支撑位见于1.3700-30区域，一旦突破，应该会拖累欧元兑美元下滑至1.3615-20（美国非农就业数据释放之前的阻力位区间）。 在英国，未能突破1.6420引发英镑在纽约市场中下滑至1.6321。MACD指标由正转负，这说明收盘跌破1.6395将引发更深的修正。欧元兑英镑在0.8390-0.8400区间内获得良好买入价，我们继续看好该货币对。 本周五，市场将重点关注德国11月批发价格指数月率和年率、法国第三季度工资（终值）季率、西班牙11月CPI月率和年率、瑞士11月生产者和进口指数月率和年率、意大利10月一般政府债务、英国10月营建生产月率和年率、欧元区第三季度就业季率和年率以及美国11月PPI月率和年率。 USDJPY advanced to 103.92 - five year high amid the industrial production in October beat the market estimates. Higher US yields clearly helped. Japan industrial production grew 5.4% year-on-year (vs. 4.7% last month). Break of 103.74 (former 5y high) triggered a stop rally, yet offers pre-104.00 capped the upside in Tokyo. Technically, USDJPY closed yesterday above 103.25, pulling the MACD indicator back in the positive territories. While option bets are mixed today, we see large expiries at 103.25/50 levels. For a week close above 103.20, we will keep our bullish view in USDJPY. On a similar pattern, EURJPY advanced to the fresh high of 142.83. While the RSI stands in the overbought zone (77%), option bids persist above 142.00. In Australia, AUDUSD sold-off to 0.8914 yesterday amid RBA Governor Stevens said he would prefer AUDUSD down to 0.8500. Additional comments from PM Abbott stating that AUD 8bn provided to RBA could be used in more intervention further hit the Aussie (p.s. official data had showed that RBA has already intervened by selling a significantly larger-than-needed amount of Aussie in October). AUD-dovish comments combined to bearish momentum should keep the selling pressures heavy on the Aussie-complex. In AUDUSD, the next key support is seen at 0.8850 – year-low. AUDNZD extended fresh lows to 1.0829 – breaking 1.0865 support (2007 low) on the downside. Next key support is seen at a distant 1.0648 – 2008 down spike. AUDNZD is clearly oversold (RSI at 23%), some upside correction is expected while today’s option barriers are seen at 1.0980, 1.1000 then 1.1025 area. In New Zealand, NZDUSD eased to 0.8193 despite faster expansion in business manufacturing in November. We remain bullish for a week close above 0.8171 (100 dma). EURUSD traded soggy in Asia within the tight range of 1.3742/60. Trend and momentum indicators are still comfortably in the green zone, yet bulls are likely to come under pressure with high yielding US treasuries. US 10-year yields advanced to 2.8848% - week high (since 2.92% seen post-NFPs last Friday). Support is seen at 1.3700/30 area, if breached should pull EURUSD down to 1.3615/20 – pre-NFP resistance. Across the English Channel, failure to break above 1.6420 sent the Cable down to 1.6321 in New York. MACD turned negative signaling that a close below 1.6395 will call for deeper downside correction. EURGBP is well bid at 0.8390/0.8400; we keep our tactical bullish view. This Friday, the focus is on German November Wholesale Price Index m/m & y/y, French 3Q (Final) Wages q/q, Spanish November CPI m/m & y/y, Swiss November Producer & Import Index m/m & y/y, Italian October General Government Debt, UK October Construction Output m/m & y/y, Euro-Zone 3Q Employment q/q & y/y, and US November PPI m/m & y/y. 日本10月工业生产好于市场预期，美元兑日元上扬至103.92，创五年新高。此次创新高显然还得益于较高的美国国债收益率。日本10月工业生产年率上涨5.4%（9月上涨4.7%）。突破103.74（前五年新高）触发止损反弹，但104.00之前的卖出价限制了该货币对在东京市场的上行空间。从技术层面上来看，美元兑日元昨日的收盘价高于103.25，提振MACD指标重返正值区域。虽然今日的期权投注比较混合，但我们会在103.25-50水平处发现大型到期价。如本周的收盘价高于103.20，我们将继续看好美元兑日元。与之交易形态相似的是，欧元兑日元上扬至142.83，创新高。虽然RSI指标位于超买区（77%），但期权买入价仍高于142.00。 在澳大利亚，澳洲联储行长史蒂文斯昨日表示，他宁愿澳元兑美元下跌至0.8480，引发澳元兑美元抛售至0.8914。澳大利亚总理艾伯特补充表示，将向澳洲联储提供80亿澳元供其用于更多的干预，以进一步打击澳元（备注：官方数据显示，澳洲联储已开始干预，曾在10月卖出了金额远大于其需求的澳元）。温和讲话和看跌势头应该会让澳元综合体继续承受抛售压力。至于澳元兑美元，下一个关键支撑位见于0.8850（年内最低价）。澳元兑纽元继续下滑，跌破了支撑位1.0865（2007年的最低价）并创下新低1.0829。下一个关键支撑位见于远处的1.0648（2008年的最低价）。澳元兑纽元明显处于超卖状态（RSI为23％），预计会出现一定的上行修正，而今日的期权障碍见于1.0980，然后是1.1000和1.1025。在新西兰，尽管11月制造业活动扩张速度加快，但纽元兑美元还是回落至0.8193。然而，我们仍然看好纽元兑美元，预计其本周的收盘价将高于0.8171（100日移动均线）。 欧元兑美元在亚洲市场的交易显得比较沉闷，维持1.3742-60窄幅震荡。趋势和势头指标仍从容地位于绿色区域中，但由于美国国债收益率比较高，多头很可能会承压。美国十年期国债收益率已上扬至2.8848%——本周的最高价（其在上周五美国非农就业数据释放后的水平为2.92%）。支撑位见于1.3700-30区域，一旦突破，应该会拖累欧元兑美元下滑至1.3615-20（美国非农就业数据释放之前的阻力位区间）。 在英国，未能突破1.6420引发英镑在纽约市场中下滑至1.6321。MACD指标由正转负，这说明收盘跌破1.6395将引发更深的修正。欧元兑英镑在0.8390-0.8400区间内获得良好买入价，我们继续看好该货币对。 本周五，市场将重点关注德国11月批发价格指数月率和年率、法国第三季度工资（终值）季率、西班牙11月CPI月率和年率、瑞士11月生产者和进口指数月率和年率、意大利10月一般政府债务、英国10月营建生产月率和年率、欧元区第三季度就业季率和年率以及美国11月PPI月率和年率。 |
