瑞讯银行Swissquote：欧元整合美国非农就业数据释放后的涨幅 英镑走势让人怀疑
美国非农就业数据释放后的整合成为今日的主旋律：欧元兑美元上扬至本年度以来的最高价，英镑兑美元从月双顶上回落，美国十年期国债收益率跌至2.50％（近三个月以来的最低水平）以下。美元兑所有主要货币对手（日元除外）均有所下滑，而新兴市场货币的风险偏好分歧凸显了市场在非农就业数据释放后所产生的焦虑感。一方面，美联储削减预期进一步暂停，这意味着市场将继续受益于廉价资金环境。另一方面，美国经济复苏的脆弱性让美国的经济未来大受关注。 非农就业数据重创美元 美国9月非农就业数据一直在重创美元，原因有以下几个。首先，数据延迟发布（原定于10月4日发布）自然会增加市场对数据的关注度。为了重塑有形信息预期，市场显然对美国的任何经济数据都如饥似渴。其次，最受期待的美国非农就业数据显示，美国在9月只不过新增了14.8万非农就业人数（远低于市场预期的18万）。最后，极度令人失望的数据表明，美国经济早在美国10月政府关闭以前就非常糟糕，这明显是在发出警告：美国经济复苏可能比我们想象的还要脆弱。在以前的报告中，我们已经强调过封存和财政整顿最早有望影响8月和9月的经济数据。由于最近发生的事情（美国政府关闭、债务上限谈判、悬而未决的政治僵局以及推迟的长期预算决议）应该会以某种方式加剧10月动态的减弱。 这表示，为了应对封存和财政整顿的影响（怀疑已经开始影响经济数据），美联储很可能维持其温和立场，在美国目前正在经历的资产负债表衰退期间，这样做会被视为过于冒险。美联储削减预期不断消退，应该会继续施压美元及美国国债收益率。美国10年期国债收益率已突破关键支撑2.50％，为三个月以来首次突破该水平，而且应该会继续朝6月FOMC会议召开之前的水平2.30-35％下滑。 美国非农就业数据释放后的欧元和英镑 美元暴跌，触发1.3711（本年以来的最高价兼阻力位）上方的止损盘，提振欧元兑美元上扬至1.3793（2011年9月以来的最高水平）。在技术面方面，强劲RSI指标（高于70％）表明，欧元被买进得过多过快：修正应该会发挥作用，但仍限于在1.3700-10（前阻力位区间有望转为支撑位区间）以上。偏见明显是上行，而美联储削减预期迟早会受进一步推动。 在亚洲市场，英镑兑美元已上涨至1.6257；今天上午进入欧洲市场后，该货币对又完全回吐了美国非农就业数据释放之后的涨幅。英国央行10月8-9日的会议纪要显示，委员会成员以9-0的票决结果支持维持资产购买目标在3750亿英镑不变，所有人都同意维持基准利率在历史低点0.50％不变。尽管英国经济复苏势头较高，但会议纪要表示：所有货币政策委员会成员都认为在当前关头不适合收紧货币政策立场。会议纪要释放后，英镑兑美元反应平淡。下一个重要经济数据就是定于周五释放的英国第三季度GDP增长率。市场预计该数据较为积极（季比增长0.8％，前值增长0.7％；年比增长1.5％，前值增长1.3%）。鉴于各项技术指标均轻微看涨，我们怀疑英镑或将挑战10月份的双顶1.6260。  Today's Key Issues (time in GMT): 2013-10-23T11:00:00 USD Oct 18th Mortgage Applications, last 0.3% 2013-10-23T12:30:00 USD Sep Import Price Index m/m, exp. 0.2%, last 0.0% 2013-10-23T12:30:00 USD Sep Import Price Index y/y, exp. -1.0%, last -0.4% 2013-10-23T13:00:00 USD Aug House Price Index m/m, exp. 0.8%, last 1.0% 2013-10-23T14:00:00 CAD Bank of Canada Rate Decision, exp. 1.00%, last 1.00% 2013-10-23T14:00:00 EUR Euro-Zone Oct (A) Consumer Confidence, exp. -6.2, last -6.7 The Risk Today: EURUSD 欧元兑美元 : 疲软美国非农就业数据令欧元兑美元激增，轻松突破了我们的阻力位兼目标价位1.3710。我们发现头寸有点过度扩张，所以目前的回落可能有助于缓解过度买入状态。然而，鉴于上行趋势完好无损，势头指标又稳固看涨，任何下行修正的空间都应该比较有限。伴随着1.3710的清除，我们认为该货币对应该会进一步上扬至1.3830（2008年以来的看跌下行通道水平）。 首个供应区域是远处的1.3793（2013年以来的最高价），然后是1.3830（2008年以来的看跌下行通道水平）。 下一个可以找到的支撑位是1.3647（10月3日的最高价），然后是1.3505（10月2日的最低价）、1.3480（9月22日的最低价）、1.3455（8月20日的最高价）、1.3320（9月17日的最低价）、1.3106（9月6日的最低价）、1.2995（7月10日的反应最高价）、1.2963（7月11日的最低价）、1.2877（2012年7月至2013年2月反弹期间之50%的斐波拉契水平）以及1.2820（5月20日的最低价）。 GBPUSD 英镑兑美元 : 英镑兑美元在亚洲市场有所下滑，回吐了昨日的所有涨幅。虽然该货币对局限于1.6130-1.6260，但指标略有看涨。MACD指标稳定在零线以上，我们预计新的需求将挑战阻力位1.6260。 预计即将生效的下一个阻力位是1.6260（10月1日的最高价），然后是1.6343（2013年的最高价）。 从此处开始，支撑位分别为：1.6130（10月9日的最高价）、1.6063（10月16日的轴心最高价）、1.5884（9月13日的最高价）、1.5759（6月17日的最高价）、1.5725（65日移动均线）, 1.5600（以前的阻力位，现在已转变为支撑位）以及1.5471（200日移动均线）。 USDJPY 美元兑日元 : 美元兑日元已下滑至97.26，直接冲向200日移动均线。趋势和势头指标现在直接看跌，在97.50下方收盘应该触发该货币对进一步跌至96.62。我们会维持横盘整理，直至我们获得下行突破。 在下行路上，支撑位分别为：96.59（10月8日的轴心最低价）、95.83（6月6日的最低价）、93.57（2012年9月至2013年5月反弹期间之61.8%的斐波拉契水平）、92.56（3月2日的最低价兼38.2%的斐波拉契回调水平）以及90.93（2月25日的最低价）。 在上行路上，阻力位分别为：99.03-15（9-10月下滑期间之斐波拉契水平）、100.68（9月11日的最高价）、101.50-68（7月8日的最高价-斐波拉契水平）、102.53（5月29日的最高价）、103.55（2008年9月16日兼2008年9月30日的最低价）以及105.00（心理阻力位）。 USDCHF 美元兑瑞郎 : 美元兑瑞郎的大幅下滑已突破了我们的目标价位0.8970，在攻击关键支撑位0.8934的距离范围之内。由于MACD指标低于零线，随机指标又跨过零线，我们认为应该会有进一步的下行。 首批支撑位依然分别为：0.8970（10月1日的反应最低价）、0.8934（2月24日的最低价）和0.8860（2011年8月至2012年7月期间之38%的斐波拉契回调水平）。 下一批阻力位分别位于：0.9139（9月24日的轴心最高价）、0.9450（目标价位）、0.9481（区间上限）、0.9568（5-6月下跌期间之61.8%的斐波拉契水平）、0.9598（7月11日的最高价）、0.9626（5月31日的最低价兼6月3日的最低价）以及0.9672（5-6月下跌期间之76.4%的斐波拉契水平）。 Resistance and Support:  |