第九条 证券公司定向资产管理业务、限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，应当遵守中金所有关股指期货交易的规则，并符合以下要求：
（一）证券公司应当按照中金所有关规定申请相关股指期货交易编码。申请时，证券公司应当提交资产管理合同及中金所要求的其他材料。限额特定资产管理计划还应当提交计划成立批准文件。
（二）证券公司应当选择适当的客户开展参与股指期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货投资。在与客户签订资产管理合同前，证券公司应当按照规定程序了解客户的情况，审慎评估客户的诚信状况、客户对产品的认知水平和风险承受能力，测试客户的股指期货基础知识，向客户进行充分的风险揭示，并将风险揭示书交客户签字确认。
（三）证券公司应当在资产管理合同中明确约定参与股指期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制及责任承担等事项。
（四）本指引实施前，证券公司已签署的资产管理合同未明确约定可参与股指期货交易的，原则上不得投资股指期货。若拟变更合同投资股指期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构的同意并履行有关报批或报备手续。
（五）证券公司定向资产管理业务、限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，在任一时点，单一客户或单一计划持有股指期货的风险敞口不得超过客户委托资产净值或计划净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的政府债券。
（六）证券公司定向资产管理业务参与股指期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。
（七）证券公司限额特定资产管理业务参与股指期货交易的，除应当符合本条以上有关要求外，还应当符合本指引第八条第五项、第六项、第七项的要求。
第十条 证券公司、资产托管机构应当根据中金所的相关规定，确定资产管理业务参与股指期货交易的交易结算模式，明确交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、保证金存管等业务中的权利和义务，建立资金安全保障机制。
第十一条 证券公司证券自营和证券资产管理业务用于股指期货交易的交易编码须在申请后3个工作日内向公司住所地证监局备案。
证券公司集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理合同终止的，应当在清算结束后3个交易日内申请注销股指期货交易编码，并在5个工作日内向公司住所地证监局报告。
第十二条 因证券期货市场波动、资产管理计划规模变动等证券公司之外的原因致使股指期货投资比例不符合规定的，证券公司应当在10个交易日内调整完毕，同时在该情形发生之日起2个工作日内向公司住所地证监局报告。
第十三条 证券公司参与股指期货交易不符合以上规定或者导致风险控制指标不符合规定标准的，中国证监会或公司住所地证监局将依法采取相应监管措施。
第十四条 本指引自公布之日起施行。 上一页 [1] [2] [3]
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