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周一债市交割量大幅增加，其中质押式回购交割量达3290亿元左右，比前一交易日大幅增加56%，资金面仍然以宽松为主，但由于节前央行公开市场投放的14天逆回购资金3520亿资金将于本周到期，同时月中保证金准备金的缴款，对债市资金面形成较大冲击。目前资金面宽松背后隐忧仍存，周一7天、14天回购利率分别上行14BP和76BP到4.36%和4.85%水平。 债市短端收益率在资金面宽松的影响下，出现小幅度下行，国债、金融债和AAA级信用债短端收益率分别下行1-2BP；中长端利率产品收益率仍然保持震荡盘整态势。利率产品方面，剩余期限为0.95年的12附息国债01成交于2.77%，较前一交易日下行2BP，剩余期限为4.73年的11附息国债22市场双边报价由3.0%，3.03%上行至3.015%，3.035%，剩余期限为9.81年的11附息国债24市场双边报价由3.38%，3.40%上行至3.395%，3.405%。剩余期限在0.87年的11央票96成交于3.42%，较前一交易日下行1BP，剩余期限为2.73年的11央票81买盘收益率下行1BP至3.34%。剩余期限为2.18年的07国开03成交于4.05%，与前一交易日持平，剩余期限为9.75年的11国开58收益率微幅上行1BP至3.91%水平。 信用产品方面，剩余期限为1.02年的11南车MTN1收益率下行2BP至4.53%，剩余期限为2.78年的11五矿MTN2双边报价由4.42%，4.52%下行至4.35%，4.45%，剩余期限为4.74年的11平煤化MTN2买盘收益率下行2BP至4.68%。 由于近期大量公开市场逆回购资金到期，银行间市场宽松的流动性仍不容乐观，未来短端收益率上行是大概率事件，短端可能存在交易性机会，有配置需求的机构可适时进行配置，获取套利机会。(中国证券报) |
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