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袁欣宜:程序化交易让投资变简单

2014-1-13 12:23:26  文章来源:第一金融网  作者:袁欣宜
核心提示:袁欣宜:程序化交易让投资变简单
发现客户在做交易的时候,常常面临这样的窘境:明明看对了,但心生畏惧,结果错过了最佳的入场点,或赚了一点点就跑,错失了大段的利润;做错了有死不认输,结果亏损越来越大,一笔巨亏丢失了大半年的辛苦钱。

  为了解决客户交易中的种种难题,贵金属行业进行程序化交易的研究,所谓程序化交易,就是将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,将交易策略系统化。当趋势确立时,系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式,并且有效掌握价格变化的趋势,让投资者在上涨或下跌的市场行情中,及时赢取收益。

  目前经过多年的研究,已经形成了趋势类和突破类两大程序化交易系列,成果斐然。比如趋势类的玖誉龙卷风交易模型在天交所的现货白银上获得了年均50%的收益率,而且最大连续亏损仅4.25%,风险完全可控;突破类的玖誉狙击手交易模型获得了年均59%的收益率,最大连续亏损仅9.23%,风险也完全可控。

玖誉龙卷风盈亏走势图
玖誉龙卷风盈亏走势图

玖誉狙击手盈亏走势图
玖誉狙击手盈亏走势图

  在国外发达的期货期权衍生品市场,当日交易的70%以上都是通过程序化全自动交易模型来完成。程序化交易是由西蒙斯开创的,1989年到2009年间,西蒙斯操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比“金融大鳄“索罗斯”和“股神“巴菲特”的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年,该基金的回报率仍高达85%。

  如此傲人的业绩是由于程序化交易具有人工交易无法比拟的优势:

  1.计算机能够持续稳定、精确严格的按原则工作,能够大规模的进行数据处理,而人灵活有余,原则不足且不能长时间地机械操作。

  2.避免了人犯了错误不愿意纠正,抱着侥幸的心态。贪婪、恐惧等是人的天性,而计算机会按照既定的规则去处理错误信号发出的指令和生成的持仓。

  3.有效控制交易风险。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

  一、顾比均线交易策略说明

  一、策略原理介绍:

  1、模型简介

  顾比均线是由两组均线组成,由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成“短期组”,30、35、40、45、50和60日移动平均线构成“长期组”。“短期组”是短线人的成本,反映市场短期投机者的行为;“长期组”是长线人的成本,反映市场长期投资者的行为。这两组指标的相互关系可以告诉投资者更多的信息------当它们相互靠近时,说明投资者和投机者对股票价值达成了共识;而当它们相互远离时,则说明对于价值的认识产生了分歧。一旦“短线组”和“长线组”同时出现价格方向一致的变化,则是交易机会来临的重要信号。

  2、交易规则:

  i.短期均线上穿长期均线,趋势看多;

  ii.短期均线下穿长期均线,趋势看空;

  iii.长期均线向上,短期均线金叉做多;

  iv.长期均线向下,短期均线死叉做空;

  v.适用于中长期的趋势行情。

  3、历史数据效果测试:

  测试时间:2009.9.1– 2013.8.8

  测试周期:现货白银日图

  每次开仓量:10%的资金

  测试效果:初始资金10万,四年时间资金增长至50.79万,收益率高达407.87%,收益十分可观。而且最大连续亏损仅4.25%,风险完全可控。

顾比均线交易系统盈亏走势图(每次开仓10%资金)
顾比均线交易系统盈亏走势图(每次开仓10%资金)

  三、实盘信号操作方式

  当策略加载后,在k线图上将会出现“顾比均线系统”交易指标,红色实心箭头表示平掉空单并反手做多,绿色箭头表示平掉多仓并反手做空,红色空心箭头表示平掉空仓, 绿色空心箭头表示平掉空仓。

实盘信号操作方式一
实盘信号操作方式一

实盘信号操作方式二
实盘信号操作方式二

  R-breaker交易策略说明

  一、策略原理介绍:

  1、模型简介

  R-Breaker交易系统是根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位。这六个价位从大到小依次为:突破买入价(Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak),以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

  2、交易规则:

  i.价格超过突破买入价,在该点位开仓做多;

  ii.当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,在该点位做多;

  iii.价格跌破突破卖出价,在该点位开仓做空;

  iv.当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,在该点位做空;

  v.适用于短期或日内交易。

  3、历史数据效果测试:

  测试时间:2012.1.1– 2013.8.8

  测试周期:现货白银1小时线图

  每次开仓量:10%的资金

  测试效果:初始资金10万,一年半时间资金增长至20.10万,收益率高达200.97%,收益十分可观。而且最大连续亏损仅9.23%,风险完全可控。

R-breaker交易系统盈亏走势图(每次开仓10%资金)
R-breaker交易系统盈亏走势图(每次开仓10%资金)

  三、实盘信号操作方式

  当策略加载后,在k线图上将会出现“顾比均线系统”交易指标,向下箭头表示平掉多仓并反手做空,向上箭头表示平掉空仓并反手做多。

实盘信号操作方式一
实盘信号操作方式一

实盘信号操作方式二
实盘信号操作方式二

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