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基金管理人：诺德基金管理有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：２０１２年９月２４日 公告日期：２０１２年９月１９日 一、重要声明与提示 诺德深证３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，诺德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１２年７月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及诺德基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｕｏｄｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ）上的《诺德深证３００指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 １、基金名称：诺德深证３００指数分级证券投资基金。 ３、本基金的基金份额包括诺德深证３００指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“诺德Ｓ３００”，基金代码“１６５７０７”）、诺德深证３００指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（场内简称“诺德３００Ａ”，基金代码“１５００９２”）与诺德深证３００指数分级证券投资基金之积极收益类份额（场内简称“诺德３００Ｂ”，基金代码“１５００９３”）。其中，诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的基金份额配比始终保持１∶１ 的比例不变。 ４、本基金的存续期限为不定期。 ５、诺德Ｓ３００的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对诺德Ｓ３００份额进行申购与赎回；诺德３００Ａ、诺德３００Ｂ只上市交易，不接受申购和赎回。 ６、份额配对转换：份额配对转换是指诺德Ｓ３００场内份额与诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换： （１）分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每２份诺德Ｓ３００场内份额申请转换成１份诺德３００Ａ份额与１份诺德３００Ｂ份额的行为。 （２）合并 合并指基金份额持有人将其持有的每１份诺德３００Ａ份额与１份诺德３００Ｂ份额申请转换成２份诺德Ｓ３００场内份额的行为。 ７、定期份额折算 每个会计年度的第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）为定期份额折算基准日，本基金将对诺德３００Ａ份额和诺德Ｓ３００份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。诺德３００Ａ份额每个期末的约定应得收益，即诺德３００Ａ份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出１．０００ 元部分，将被折算为场内诺德Ｓ３００ 份额分配给诺德３００Ａ份额持有人。诺德Ｓ３００ 份额持有人持有的每２ 份诺德Ｓ３００ 份额将获得按照１ 份诺德３００Ａ份额分配的新增诺德Ｓ３００ 份额。持有场外诺德Ｓ３００ 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺德Ｓ３００ 份额；持有场内诺德Ｓ３００ 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺德Ｓ３００ 份额。经过上述份额折算，诺德３００Ａ份额的参考净值和诺德Ｓ３００ 份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。 ８、不定期份额折算 当诺德Ｓ３００份额的基金份额净值大于或等于２．０００元时，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额的基金份额净值均调整为１．０００元。 当诺德３００Ｂ份额的参考净值小于或等于０．２５０元后，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对诺德３００Ａ份额、诺德３００Ｂ份额和诺德Ｓ３００份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的比例为１：１，份额折算后诺德Ｓ３００份额的基金份额净值以及诺德３００Ａ份额和诺德３００Ｂ份额的参考净值均调整为１．０００元。 有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。 ９、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的诺德Ｓ３００、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ各自的基金份额持有人或其代理人所持诺德Ｓ３００、诺德３００Ａ与诺德３００Ｂ各自表决权的２／３以上（含２／３）通过方为有效。 １０、基金份额总额：截至２０１２年９月１７日，本基金的基金份额总额为４９７，４２６，６７７．３３份，其中，诺德Ｓ３００为４２９，７１５，４７１．３３份，诺德３００Ａ为３３，８５５，６０３．００份，诺德３００Ｂ为３３，８５５，６０３．００份。 １１、基金份额净值：截至２０１２年９月１７日，诺德Ｓ３００的基金份额净值为１．０００元，诺德３００Ａ的基金份额净值为１．００１元，诺德３００Ｂ的基金份额净值为０．９９９元。 １２、本次上市交易的两类基金份额总额：诺德３００Ａ份额３３，８５５，６０３．００份，诺德３００Ｂ份额３３，８５５，６０３．００份 １３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 １４、上市交易日期：２０１２年９月２４日 １５、基金管理人：诺德基金管理有限公司 １７、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 １、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可［２０１２］５５１号文 ２、基金运作方式：契约型开放式 ３、基金合同期限：不定期 ４、发售日期：２０１２年８月１日至２０１２年９月３日 ５、发售价格：１．００ 元人民币 ６、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售 ７、发售机构（排名不分先后） （１）场外销售机构 直销机构：诺德基金管理有限公司 代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。 代销券商：长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司 、东吴证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司。 其他代销机构：天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。 （２）场内销售机构 具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。 ８、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 ９、募集资金总额及入账情况 本次募集的有效认购总户数为１，２５６户，净认购金额（不含认购费）为４９６，９５５，６０９．４６元人民币，有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为４７１，０６７．８７元人民币，共计４９７，４２６，６７７．３３元。本基金认购款项在募集期间产生的利息将于银行季度结息日全额划入本基金在托管人中国银行股份有限公司开立的托管专户。 １０、基金合同生效日：２０１２年９月１０日 １１、基金合同生效日的基金份额总额：４９７，４２６，６７７．３３份。基金管理人的从业人员认购本基金３４６，５９９．９０份，占本基金总份额的比例为０．０７％；基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为１０ 万份至 ５０ 万份（含）；本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。 （二）本基金的日常申购、赎回情况 本基金管理人将于２０１２年９月２４日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。 （三）基金上市交易的主要内容 １、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［２０１２］３０３号。 ２、上市交易日期：２０１２年９月２４日。 ３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 ４、本次上市交易的基金份额场内简称：诺德３００Ａ、诺德３００Ｂ。 ５、本次上市交易的基金份额交易代码：诺德３００Ａ为１５００９２；诺德３００Ｂ为１５００９３。 ６、本次上市交易的基金份额总额：诺德３００Ａ为３３，８５５，６０３．００份；诺德３００Ｂ为３３，８５５，６０３．００份。 ７、基金资产净值的披露：基金管理人每个开放日（Ｔ 日）对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人在 Ｔ日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，由深交所于Ｔ＋１日通过行情系统揭示Ｔ日基金份额净值。 ８、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的诺德Ｓ３００份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统基金份额持有人的开放式基金账户下，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内（即中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统）后，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成诺德３００Ａ和诺德３００Ｂ后，即可上市流通。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）基金份额持有情况（截至２０１２年９月１７日） 本基金持有人户数为１，２５６户，平均每户持有的基金份额为３９６，０４０．３５份；诺德３００Ａ份额为５０１户，平均每户持有的基金份额为６７，５７６．０５份；诺德３００Ｂ份额为５０１户，平均每户持有的基金份额为６７，５７６．０５份。 （二）场内基金份额持有人结构（截至２０１２年９月１７日） １、场内机构投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ａ份额５，３００，７０４．００份，占比１５．６５６８％；场内个人投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ａ份额２８，５５４，８９９．００份，占比８４．３４３２％； ２、场内机构投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ｂ份额５，３００，７０６．００份，占比１５．６５６８％；场内个人投资者持有的本次上市交易的诺德３００Ｂ份额２８，５５４，８９７．００份，占比８４．３４３２％； （三）场内诺德３００Ａ份额前十名持有人情况（截至２０１２年９月１７日）
（四）场内诺德３００Ｂ份额前十名持有人情况（截至２０１２年９月１７日）
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 １、基本情况 名称：诺德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层 法定代表人：杨忆风 总经理：潘福祥 成立日期：２００６年６月８日 电话：（０２１）６８８７９９９９ 传真：（０２１）６８８７７７２７ 联系人：张欣 注册资本：１亿元人民币 股权结构：
２、主要人员情况 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。公司目前设有投资研究部、风险控制部、市场部、清算登记部、信息技术部、监察稽核部。截止到２０１２年６月３０日，公司有员工７４人，其中５０％以上具有硕士以上学历。 ３、本基金基金经理 薛珠女士：上海财经大学金融数学与金融工程硕士，华东理工大学数学与应用数学学士，具有基金从业资格。２００７年３月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风险控制部助理研究员、投资研究部研究员、高级研究员，现任诺德深证３００指数分级证券投资基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、数量研究主管。 （二）基金托管人 １、基本情况 名称：中国银行股份有限公司 法定代表人：肖 钢 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 住所：北京市西城区复兴门内大街 １ 号 信息披露负责人：唐州徽 电话：（０１０）６６５９４８５５ ２、专门基金托管部门负责人及人员情况 中国银行于 １９９８ 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于 ２００５ 年 ３ 月 ２３ 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工 １２０ 余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。 目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ 资产、ＱＤＩＩ 资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。 ３、托管业务情况简介： 截至 ２０１２ 年 ３ 月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成 ２０２０ 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 ３００ 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 １００ 指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 ３００ 指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 １００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证 １００ＥＴＦ 联接、万家 １８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 １８０ 金融交易型开放式指数、国泰上证 １８０ 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 ３０ 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 ２００ 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０ 交易型开放式指数、招商深证 ＴＭＴ５０ 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 １２０ 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 １２０交易型开放式指数、上证 １８０ 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 １８０ 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 ３００ 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 ３８０ 指数增强型、泰达宏利中证 ５００ 指数分级、长盛同禧信用增利债券 型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 ３００ 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 ５００ 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 ３００ 成长交易型开放式指数、国泰中小板 ３００ 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普 ５００ 等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普 １００ 等权重指数（ＱＤＩＩ）、博时抗通胀增强回报（ＱＤＩＩ）、华安大中华升级股票型（ＱＤＩＩ）、信诚全球商品主题（ＱＤＩＩ）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（ＱＤＩＩ）等 １４７ 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）基金验资机构 １、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 ２、住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 ３、办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 ４、法定代表人：杨绍信 ５、电话：（０２１）２３２３８８８８ ６、传真：（０２１）２３２３８８００ ７、联系人：单峰 ８、经办注册会计师：单峰、张振波 六、基金合同摘要 详见本公告书附件。 七、基金财务状况 深圳证券交易所在诺德深证３００指数分级证券投资基金认购期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取认购费。 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 诺德深证３００指数分级证券投资基金截至２０１２年９月１７日资产负债表如下： （除特别注明外，金额单位为人民币元）
注：报告截止日２０１２年９月１７日，诺德Ｓ３００份额净值为１．０００元，份额数为４２９，７１５，４７１．３３份。诺德３００Ａ份额净值为１．００１元，份额数为３３，８５５，６０３．００份。诺德３００Ｂ份额净值为０．９９９元，份额数为３３，８５５，６０３．００份。 八、基金投资组合 截至２０１２年９月１７日，本基金的投资组合情况如下： （一）期末（２０１２年９月１７日）基金资产组合情况
（二）期末（２０１２年９月１７日）指数投资按行业分类的股票投资组合 （三）期末（２０１２年９月１７日）积极投资按行业分类的股票投资组合 （四）期末（２０１２年９月１７日）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （五）期末（２０１２年９月１７日）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 （六）期末（２０１２年９月１７日）按券种分类的债券投资组合 （七）期末（２０１２年９月１７日）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （八） 期末（２０１２年９月１７日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （九） 期末（２０１２年９月１７日）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （十）投资组合报告附注 １、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 ２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３、其他各项资产构成
４、期末（２０１２年９月１７日）持有的处于转股期的可转换债券明细 ５、期末（２０１２年９月１７日）前十名股票中存在流通受限情况的说明 九、重大事件揭示 诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同已于 ２０１２年９月１０日正式生效，基金管理人已于２０１２年９月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同生效公告。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会核准诺德深证３００指数分级证券投资基金募集的文件 （二）《诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同》 （三）《诺德深证３００指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《诺德深证３００指数分级证券投资基金招募说明书》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会要求的其他文件 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。 诺德基金管理有限公司 ２０１２年９月１９日 附件：基金合同摘要 一、基金的基本情况 （一）基金名称 诺德深证３００指数分级证券投资基金 （二）基金的类别 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．３５％以内，年化跟踪误差控制在４％以内，以实现对深证３００指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 （五）基金份额自动分离与分拆 基金发售结束后，投资者场内认购的全部诺德深证３００份额将按１：１的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的诺德深证３００Ａ份额和积极收益类的诺德深证３００Ｂ份额，两类基金份额的基金资产合并运作。 投资者可在场内申购诺德深证３００份额，并可选择将其申购的诺德深证３００份额按１：１的比例分拆为诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额。 投资者在场外认购和申购的诺德深证３００份额不进行分拆，其通过跨系统转托管至场内后，可选择将其持有的诺德深证３００份额按１：１的比例分拆为诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额。 （六）基金份额的上市交易 本基金基金合同生效后，场内的诺德深证３００Ａ和诺德深证３００Ｂ份额将按照有关规定同时申请在深圳证券交易所上市交易。 （七）基金份额初始发售面值 诺德深证３００份额的初始发售面值为人民币１．０００元。 二、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人 １、基金管理人基本情况 名称：诺德基金管理有限公司 住所：上海陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２层 法定代表人：杨忆风 成立日期： ２００６年０６月０８日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００６］８８号 经营范围：基金管理业务；募集、发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿元人民币 存续期间：持续经营 ２、基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （１）依法募集基金； （２）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （３）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （４）销售基金份额； （５）召集基金份额持有人大会； （６）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （７）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （８）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （９）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （１０）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （１１）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （１２）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （１３）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （１４）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （１５）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （１６）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； （１７）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 ３、基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （１）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （２）办理基金备案手续； （３）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （６）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （７） 依法接受基金托管人的监督； （８）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （１０）编制季度、半年度和年度基金报告； （１１）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （１２）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （１３）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （１４）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （１５）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （１６）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料１５年以上； （１７）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （１８）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （１９）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （２０）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （２１）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （２２）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （２３）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（２４）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后３０日内退还基金认购人； （２５）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （２６）建立并保存基金份额持有人名册； （２７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人 １、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 成立日期：１９８３年１０月３１日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 ２、基金托管人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （１）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （２）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （３）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （４）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （５）提议召开或召集基金份额持有人大会； （６）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （７）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 ３、基金托管人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （１）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （２）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （３）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （４）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （５）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （６）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （７）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （８）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （９）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （１０）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （１１）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料１５年以上； （１２）建立并保存基金份额持有人名册； （１３）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （１４）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （１５）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （１６）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （１７）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （１８）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （１９）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （２０）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （２１）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （２２）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 １、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （１）分享基金财产收益； （２）参与分配清算后的剩余基金财产； （３）依法申请赎回其持有的基金份额； （４）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （７）监督基金管理人的投资运作； （８）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （９）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 ２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （１）认真阅读并遵守《基金合同》； （２）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （３）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （４）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （５）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （６）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （７）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （８）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （９）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）本基金的基金份额持有人大会，由本基金的基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 （二）有以下情形之一时，应召开基金份额持有人大会： １、终止基金合同； ２、转换基金运作方式； ３、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； ４、更换基金管理人、基金托管人； ５、变更基金类别； ６、变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外）； ７、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序； ８、本基金与其他基金合并； ９、基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； １０、单独或合计持有本基金总份额１０％以上（含１０％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； １１、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响等其他事项； １２、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 （三）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： １、调低基金管理费、基金托管费； ２、法律法规要求增加的基金费用的收取； ３、在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； ４、因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； ５、对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； ６、按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （四）召集方式： １、除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 ２、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。＠基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 ３、单独或合计持有诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。＠ 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。＠ 基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。 ４、单独或合计持有诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前３０日报中国证监会备案。 ５、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 ６、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 １、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前３０日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （１）会议召开的时间、地点和会议形式； （２）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （３）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （４）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （５）会务常设联系人姓名及联系电话； （６）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （７）召集人需要通知的其他事项。 ２、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 ３、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （六）开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席；通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： １、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定； ２、经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总份额的５０％（含５０％）。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： １、召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告； ２、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； ３、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的５０％（含５０％）； ４、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表，同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定； ５、会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在２５ 个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。 （七）议事内容与程序 １、议事内容及提案权 （１）议事内容限为本条前述第（二）款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 （２）基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少３５天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日３０天前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日３０天前公告。 （３）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： ａ、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 ｂ、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （４）单独或合计持有权益登记日诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额各自份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获得基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。 ２、议事程序 （１）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （２）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后两个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （八）表决 １、诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 ２、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （１）特别决议 对于特别决议应当经参加大会的诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 （２）一般决议 对于一般决议应当经参加大会的诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额、诺德深证３００Ｂ份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）通过。 更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （九）计票 １、现场开会 （１）基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表，如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员（如果基金管理人为召集人，则监督员由基金托管人担任；如基金托管人为召集人，则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定）共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （３）如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （４）在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下，如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的，则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。 ２、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式可采取如下方式： 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 （十）生效与公告 １、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 ２、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 ３、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后２日内，由基金份额持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 ４．如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、基金合同生效后的标的指数许可使用费； ４、因基金的证券交易或结算而产生的费用； ５、基金合同生效以后的信息披露费用； ６、基金份额持有人大会费用； ７、基金合同生效以后的会计师费和律师费； ８、基金资产的资金汇划费用； ９、基金上市初费及上市月费； １０、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的１．０％年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．０％÷当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金管理费 Ｅ 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 ２、基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．２％年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数 Ｈ 为每日应计提的基金托管费 Ｅ 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 ３、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。 如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 ４、上述“（一）基金费用的种类”中的第３－１０项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 五、基金收益分配原则、执行方式 （一）收益的构成 基金本期利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （二）收益分配 在存续期内，本基金（包括诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额）将不进行收益分配。 六、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证３００指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为８５％－１００％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于深证３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 （二）投资禁止行为与限制 １、禁止用本基金财产从事以下行为 （１）承销证券； （２）向他人贷款或者提供担保； （３）从事承担无限责任的投资； （４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （８）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 ２、基金投资组合比例限制 （１）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； （２）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％，法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； （３）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （４）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （５）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为８５％－１００％，其中投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于深证３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％； （６）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％； （７）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％； （８）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的１００％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （９）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％。 （１０）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％； （１１）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。 ３、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 七、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值目的 基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的诺德深证３００份额净值，是计算诺德深证３００份额申购与赎回价格以及计算诺德深证３００Ａ份额参考净值、诺德深证３００Ｂ份额参考净值的基础。 （二）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （三）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （四）估值方法 １、证券交易所上市的有价证券的估值 （１）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （２）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （３）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （４）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ２、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （１）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （２）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （３）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （４）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。 （５）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ３、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 ４、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ５、股指期货品种将按照相关规定进行估值。 ６、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。诺德深证３００份额净值、诺德深证３００Ａ份额参考净值、诺德深证３００Ｂ份额参考净值由基金管理人完成估值后，将估值结果发送给基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后发送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （六）暂停估值的情形 １、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； ２、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； ３、中国证监会认定的其他情形。 （七）基金份额净值的确认 用于基金信息披露的诺德深证３００份额净值、诺德深证３００Ａ份额参考净值、诺德深证３００Ｂ份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的诺德深证３００份额净值、诺德深证３００Ａ份额参考净值、诺德深证３００Ｂ份额参考净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后再以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对上述基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到０．００１元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 （八）估值错误的处理 １、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 ２、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额任一类别基金份额净值或参考净值的０．２５％时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额和诺德深证３００Ｂ份额任一类别基金份额净值或参考净值的０．５％时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。 ３、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。 ４、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。 （九）特殊情形的处理 １、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第４项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 ２、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 １、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。 ２、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。 ３、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案。 （二）基金合同的终止 有下列情形之一的，在履行相关的程序后，本基金合同应当终止： １、基金份额持有人大会决定终止； ２、因重大违法、违规行为，被中国证监会责令终止的； ３、基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的； ４、法律法规和基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定，行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 （三）基金财产的清算 １、基金合同终止情形发生后，基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。 ２、基金财产清算组 （１）自基金合同终止事由之日起３０个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 （２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 ３、清算程序 （１）基金合同终止情形发生后，由基金财产清算组统一接管基金财产； （２）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； （３）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； （４）对基金财产进行评估和变现； （５）制作清算报告； （６）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （７）将清算报告报中国证监会备案并公告； （８）对基金财产进行分配。 ４、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 ５、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿： （１）支付清算费用； （２）交纳所欠税款； （３）清偿基金债务； （４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（１）、（２）、（３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等，在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 ６、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额与诺德深证３００Ｂ份额各自的应计分配比例，并据此由诺德深证３００份额、诺德深证３００Ａ份额与诺德深证３００Ｂ份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 ７、基金财产清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。清算过程中的有关重大事项须及时公告。 ８、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存１５年以上。 九、争议的处理 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 （二）本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起６０日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 （三）除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。 十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 |
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