50指数成份表现 上周50指数微跌0.38%,对冲策略贡献盈利0.14%,股票多头策略和CTA策略分别小幅亏损0.41%、0.11%。 股票多头策略下均衡成长和择时轮动类策略盈利;对冲策略下大部分子策略盈利,其中量化对冲与中高频T0策略获利显著;CTA策略下的量价中高频策略盈利突出。 50支成份基金中有18支净值上涨,从涨跌幅相关指标上看,股票多头策略有少数基金配置独到,涨幅高于平均水平。 50稳健型指数成份表现 上周,50稳健型指数微跌0.33%,其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略贡献0.32%的正收益,经均衡配置的股票多头策略、CTA及衍生品策略分别亏损0.39%、0.26%。 二级策略层面,对冲策略下绝大部分策略盈利,股票量化对冲、中高频T0策略表现十分突出;CTA与衍生品策略下的量价中长期策略盈利显著。 |
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