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技术分析只是一种分析方法，和其他任何分析方法一样，都无法预先知道，未来市场会怎么走，如果可以预先知道这个是假突破，或者你说你有80%的可能性预先知道某个节点是假突破，那么你应该在某个高点或者低点持有反向的挂单（sell limit or buy limit），同时挂好止损单，防止出现这20%的小概率事件。 事实上，你无法估计出接下来假突破的概率有多大，说白了，真假都只有50%的概率，无论用基本面分析或者技术分析，都是50%的概率，或者占卜，也一样。 技术分析，不单单是一个开仓或者止损或者平仓问题那么简单，如果技术分析方法无法形成一个系统，那么任何分析都无法在金融市场中有立足之地，活着的，都是偶然。 举例来说，一个用突破法交易的交易者，假设他的一些规则定义如下： 开仓规则：在30根k线最高价挂单做多，在30根k线最低价挂单做空。——意味着，一旦价格到了这个价格，就会自动成交。无论当时成交量怎么样，MACD怎么样，或者均线方向怎么样。 止损规则：做多止损，在开仓价格下方100点挂单止损；做空止损，在开仓价格上方100点挂单止损——任何系统都有止损，不仅仅代表我们技术分析派懂得谦虚，同样也代表我们明白，市场不可预测，未来不可预测，相比某些基金死扛着不肯止损，我们有理由去鄙视。 初始资金：1W美元 头寸管理：每100美元开仓0.001手，每次开仓量都随着剩余资金浮动，对于1w美元的资金来说，开仓0.1手，对于8888资金来说，开仓0.08手（精确到0.01），这样的话，100点止损相当于资金的1%损失，每次亏损1%，你需要连续亏1024次才能亏光——真不知道爆仓的人是怎么想的。 平仓规则：在做多上方挂300点的平仓单，在做空下方挂300点的平仓单。——这意味着，当赚到了风险的3倍利润时，我们会主动出场。如果价格之后没有到达300点，我们就等待止损。  说这个系统模型有什么意义呢？ 我就是用来解释，交易者是怎么应对假突破的。 假设一个交易者是用以上系统进行操作的，那么，对他来说，是不是假突破，都不是他应该关心的事情，因为他有止损，无论在开仓点那里交易量怎么样，MACD怎么样或者其他指标怎么样，他就是会按照系统规则开仓，然后挂好止损单，以及平仓单子，睡大觉去啦。 技术分析者始终给自己一个留错的余地，知道自己大部分情况是错的，是亏损的，所以不追求胜率，而转向盈亏比。 以上是给那些：想追求100%胜率的，或者80%胜率的，想准确识别真假突破的人看的。 ---------------- 对于突破交易者来说，假突破确实很烦恼，因为市场中变得好像假突破越来越多了，面对假突破，突破交易者的资金曲线可能会面对一个回撤，所以近年来，研究假突破的比较多，有推荐有以下几个比较简单的，且不造成系统复杂的规则： 1. 扩大止损位——这种方法能让你不考虑是否是假突破还是真突破，直接等止损，在假突破较多的市场，扩大止损位是最有效的方法。 2. 减少头寸量——这种方法能让你不考虑是否是假突破还是真突破，直接等止损，因为头寸量减少，亏损会减少，不过，相对的，系统的获利可能也会相对减少。 3. 当突破的时候，如果突破k线是一根有着长上影线的k线且收盘价在挂单价格以下，那么可以直接平仓，然后再次在原位置挂单，因为长上影线代表着一个强阻力位。  --------------- 所以结论是这样的： 1. 你不可能不进场试探然后就提前预判是否真突破假突破，市场可能所有指标都产生矛盾或者背离，但却扎扎实实的突破并走的很远，信息的叠加在金融市场并没有很好的效果。 2. 如果你是突破交易者，那么每次突破你都需要进场，我们目前的方法只能让你在假突破的时候减少损失，而不能预判使系统剔除假突破使系统利润最大化。 |
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