* 测试情境包括失业率跳升及经济萎缩

　　* 测试情境包括房价平均下挫20%

　　* 测试结果预定10月公布

　　路透伦敦4月29日 -为恢复对银行业的信心，欧洲银行业者将面临历来最严格的监管当局压力测试，业者必须证明在债市、房市及股市同时重挫时，仍有能力存活。

　　欧洲银行业管理局(EBA)周二表示，将评量欧盟28国的124家银行的抗压能力，判断银行在假设的重大冲击情境下，是否仍有足够资本应对。

　　欧盟监管机构在压力测试中为大型银行设计了各种情境，测试结果将在10月公布，接受测试的银行包括德意志银行、法国巴黎银行及巴克莱等。

　　在一项时间框架为三年的压力测试中，银行必须证明能够撑过经济产出累计萎缩2.1%的冲击，这个时间框架比前次测试多一年，设计的经济萎缩幅度也大于前次测试的下滑0.4%，测试条件被设置得恶劣许多。

　　EBA表示，经济表现欠佳将推动失业率升至13%，并导致房价平均下降20%，引发银行在交易账簿上持有的贷款出现违约。

　　另外，监管机构也会对欧洲保险商进行测试，因决策者力图平复市场的批评，即认为欧盟对金融危机作出的回应不如美国积极。

　　意大利裕信银行等欧洲银行已开始提升资本，以避免没有通过测试的难堪，而且欧洲央行[微博]从11月起将监管欧元区银行，这是新欧元区银行业联盟的一部分，届时对银行业的监管将加强。

　　以往的测试未能让市场信服，而这一次欧洲央行将评估欧元区大型银行的资产负债表，以确保压力测试首先是基于可靠的数据。

　　“测试过程的完全透明将是其可信度的关键，”EBA主席恩瑞亚(AndreaEnria)在声明中称。声明中列出了银行在压力测试中将面临一些冲击。

　　“这将显示欧盟银行近期付出的种种努力正在取得成效，并将为监管者和银行接下来所采取的举措提供统一框架”。

　　未能通过压力测试的银行，将给予一段时间透过向投资人筹资、取消股利或出售资产，以填补资本缺口。

　　**提高门槛**

　　虽然欧洲经济正在好转，但基于先前三次压力测试，都无法说服市场相信银行业者的资本水准充足，监管当局这次决定采取历来最严苛的测试。

　　EBA已表示，这项测试涵盖时间为2014年1月起的三年，这段期间，银行风险加权资产的核心资本充足率至少必须维持5.5%才算及格，这个门槛高于前次测试。

　　假设情境中的经济下滑，将对银行交易帐上所有资产造成六项冲击，前次测试中只有两种冲击。

　　测试基准日为2013年12月，银行不得将在这之后的增资计划措施纳入应对能力。

　　银行业者也必须证明，在资产价格大跌之际，仍然能够负担偿付义务。

　　近年来的市场动荡经验，也被应用在这次测试中，像是市场利率急升，及中欧和东欧国家的汇率危机。

　　压力测试当中也包括各国不同资产对景气滑坡的差异反应因素。

　　举例来说，预期房价落差及对银行“不利”的假设情境，在各国测试中就有很大差别，其中对英国、瑞典及芬兰银行进行的测试，预期房价落差最大，而在西班牙及葡萄牙这些房市已经大幅下跌的国家，房价跌幅最小。

　　对于商用地产崩盘情境的测试，在英国、瑞典及丹麦的环境条件最为严格，而奥地利、葡萄牙及西班牙则最宽松。

　　这项测试也将为政府公债持仓设定更为严格的准则，银行业者所持有的主权债务中，在交易帐册上有很大部分是列为所谓的可售资产(AFS)，而部分国家监管机构实际上允许银行忽略这类资产下跌所造成的冲击。

　　尽管部分监管机构反对，EBA的压力测试仍将就这类的保护性措施设定共同的落日条款，因此到了第三年时，至少有60%的可售资产将无法受到保护。

　　EBA希望测试结果及数据能够尽可能地详细，好让分析师可以应用在自己的电脑模型之中，以做为交互验证。(完)

　　(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/张明钧/高琦)