6月3日,今日50ETF现货小幅高开后震荡上行。截至收盘,上证50ETF现货报收2.154元,上涨0.014元,涨幅0.65%。 随着今日市场行情的上涨,多头的攻势也展现出来。今日认购合约无一下跌,7月合约领涨,50ETF购7月2250涨幅26.11%,50ETF购7月2200涨幅23.26%。另一方面,认沽期权合约几乎全部收绿,仅有少数6月深度虚值认沽期权上涨,50ETF沽6月1800涨幅达100%。 波动率方面,随着标的资产前两日的上涨,认购期权隐含波动率向上反弹走高,认沽期权隐含波动率变化不大。其中6月认购平值期权50ETF购6月2150隐含波动率为15.58%,6月认沽平值期权50ETF沽6月2100隐含波动率为17.04%。 成交量上看,根据上交所公布信息,昨日50ETF合约总成交量173525张,其中认购合约成交量94322张,认沽合约成交量79203张,认沽认购比为83.97%。未平仓合约总数881851张,未平仓认购合约数460228张,未平仓认沽合约数421623张。昨日中国波指iVIX为20.69%。 前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是华泰证券、中信证券、海通证券;认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中信证券、华泰证券、招商证券。 持仓量上看,认购合约持仓量最大的前三位期权经营机构是中信证券、华泰证券、国信证券;认沽期权总持仓量最大的前三位期权经营机构是中信证券、华泰证券、广发证券。 对于后市,光大期货期权部张毅表示,在周五的国际金融市场中,美国非农就业数据是较为重要的影响因素,投资者可谨慎交易。目前50ETF有摆脱此前窄幅横盘迹象,投资者可以考虑执行做多期权波动率等策略。 永安期货分析,标的市场上涨之路崎岖,但隐含波动率企稳回升概率加大,近期应以做多波动率为主。建议持有标的资产的投资者卖出长期虚值认购,增强持仓信心;激进投资者可分批卖出虚值认沽,赚取时间价值权利金。 |
|
||
|