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由于场外个股期权市场火爆，不少配资公司和中介机构也迅速涌入。《每日经济新闻》记者在调查中发现，一些原有的配资公司也将场外个股期权模式引入，甚至将业务的重心从原有的配资向场外期权业务转移。米仓期权
而一些中介机构自建APP平台或者微信公众号，向投资者宣扬没有门槛要求，可以快捷方便地通过平台进行注册和交易。有业内人士指出，通常情况下，这样的中介交易平台是“野盘”，与投资者做对赌操作，而客户缴纳的权利金也没有安全性可言，应引起投资者警惕。联期宝招商热线：18826256085
查期权分析师提醒投资者，如果选择行权或放弃，也就意味着不存在平仓价的概念，这时不需要考虑开仓后的期权价格的变化，只需要计算期权组合各个合约开仓价之间的价差关系，也就是说在开仓时就已经确定了期权组合到期后的盈亏，这种期权组合交易就叫做期权无风险套利交易。
1、蝶式套利
以看涨期权为例，出现2C2＞C1+C3的机会时，需要卖出两手行权价K2的看涨期权、买入一手行权价K1的看涨期权、买入一手行权价K3的看涨期权，这种套利叫做买入蝶式套利。徐晴媛分析师提醒投资者，从图中可以明显看到，出现套利机会时，组合后的盈亏曲线恒在0轴之上，无论合约标的价格ST如何发展，到期时都能获得盈利。
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到期时，如果ST＜K1，四手看涨期权全部属于虚值期权，买入的两手放弃即可，损失权利金C1+C3，卖出的两手对手方会放弃，获得权利金2C2，最终盈利2C2-（C1+C3）；如果K1＜ST＜K2，行权价K1的看涨期权属于实值期权，徐晴媛分析师提醒投资者，行权后获得开仓价为K1的合约标的多头，平仓后获得盈利ST-K1，另外三手看涨期权属于虚值期权，所以最终盈利为[2C2-（C1+C3）]+（ST-K1）。
如果K2＜ST＜K3，行权价K3的看涨期权属于虚值期权，另外三手看涨期权属于实值期权，行权履约后分别获得一手开仓价为K1的合约标的多头和两手开仓价为K2的合约标的空头，徐晴媛分析师提醒投资者，对冲平仓后获得盈利2K2-K1-ST，所以最终盈利为[2C2-（C1+C3）]+（2K2-K1-ST）；
如果ST＞K3，四手看涨期权全部属于实值期权，行权履约后分别获得一手开仓价为K1的合约标的多头、两手开仓价为K2的合约标的空头、一手开仓价为K3的合约标的多头，对冲后结果为2K2-K1-K3=0，所以最终盈利为2C2-（C1+C3）。
在实际交易过程中，当K1＜ST＜K2或K2＜ST＜K3时，两种情况都会出现行权履约后剩余一腿合约标的无法对冲的情况。如果第二天再进行平仓会出现隔夜价格波动的风险，所以蝶式套利不适用于实物交割的期权，即目前国内上市的50ETF期权、白糖期权、豆粕期权均不适合进行蝶式套利交易，但适用于现金交割的期权。
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2、鹰式套利
买入蝶式套利中，卖出的两手期权的行权价相同，如果这两手行权价不同，且四手期权的行权价间隔均相等，这样的组合就叫做鹰式套利。徐晴媛分析师提醒投资者，其原理和交易操作与蝶式套利完全相同，在此不再赘述。
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